第四章 现金管理商业银行与经营.pptVIP

商业银行现金资产管理; 概述 现金资产是银行资产的一部分，其主要作用是为了保持银行的清偿力和获取更有利的投资机会，但现金资产从某一时点状态来看，它是非盈利性资产，其管理的重点是如何保持一个适度的现金资产总量和结构。 ;第一节;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;10多年来，我国的存款准备金率已进行了九次调整： ;2007~2008历次调整存款准备金率回顾： ;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;存款余额为80亿;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第二节 存款准备金的管理;第三节 商业银行的现金资产与流动性需求;第三节 商业银行的现金资产与流动性需求;第三节 商业银行的现金资产与流动性需求;第三节 商业银行的现金资产与流动性需求;第三节 商业银行的现金资产与流动性需求;第三节 商业银行的现金资产与流动性需求; 某商业银行当日头寸匡算 设某商业银行初始头寸440万元，该行经匡算当日有关资料如下： 现金收入超过现金支出差额为25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元；同城票据清算应收资金15万元；到期的由金融机构净拆（借）入差额40万元。当日可用头寸匡算结果如下：;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;;　　　　　　　　　　　　;??四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;第四节 银行流动性需求的预测;某银行负债与法定准备金率、提取流动性资金比例 单位（百万）;第四节 银行流动性需求的预测;第五节 流动性需求与来源的协调管理;第五节 流动性需求与来源的协调管理;第五节 流动性需求与来源的协调管理;第五节 流动性需求与来源的协调管理;第五节 流动性需求与来源的协调管理; 练习：;4、商业银行发行普通股筹集资金的缺点表现在（） A、影响原有股东的控制权 B、影响原有股东的收益权 C、发行成本高 D、筹集资金量大 5、用未分配利润充实商业银行资本，其优越性有（） A、节省发行费用 B、不会稀释股东权益 C、免交股东个人税 D、融资规模不受限制 6、商业银行的资金来源中，通常有90%来自于（） A、贷款 B、投资 C、资本 D、负债;案例：美国大陆伊利诺银行的流动性危机 ; ; 1984年5月8日，当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时，其他银行拒绝购买该银行发行的定期存单，原有的存款人也拒绝延展到期的定期存单和欧洲美元。公众对这家银行的未来已失去信心。5月11日，该银行从美国联邦储备银行借入36亿美元来填补流失的存款，以维持必须???流动性。1984年5月17日，联邦存款保险公司向公众保证所有的存款户和债权人的利益将能得到完全的保护，并宣布将和其他几家大银行一起注入资金，而且中央银行也会继续借款给该银行。但这类措施并没有根本解决问题，大陆伊利诺银行的存款还在继续流失，短短的两个月内，该银行共损失了150亿美元的存款。 1984年7月，联邦存款保险公司接管该银行(拥有该银行股份的80％)，并采取了一系列其他措施，才帮助大陆伊利诺银行度过了此次危机。 ; (二)分析 由于大陆伊利诺是非常著名的大银行(该公司当时拥有340亿美元资产)，其倒闭对整个金融体系都可能产生巨大的影响，所以金融监管当局才会全力挽救。但是，大量的面临流动性危机的中小银行就没有这么幸运了。所以，银行管理者要立足于自身对流动性风险的有效管理，充分考虑到可能的流动性风险，并尽量把风险控制在最小范围内。此例也说明，尽管银行倒闭的直接原因是流动性危机，但流动性风险不是孤立的，它往往和信贷风险、利率风险密切相关，而且常常由后两种风险引发。从这个意义上来说，风险管理是一项综合性的动态系统工程，我们不能