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TB公式高级应用 Part I: Bollinger Bandit System 系统名字的字面翻译为【布林强盗】，我们这里简称为BBS； 基于Bollinger Bands(布林通道)的趋势跟踪系统； 根据持仓周期调整跟踪止损。 Bollinger Bandit System 该系统包含以下四个要素： 布林带 均线 ROC 计数器 Bollinger Bandit System 入场条件： 价格突破布林带上轨即做多； 价格跌破布林带下轨即做空； ROC为正的情况下才能做多； ROC为负的情况下才能做空。 Bollinger Bandit System 出场条件： 持多仓的情况下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个Bar平仓。 持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个Bar平仓。 N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓Bar，即将N值减1，最小到10。 Bollinger Bandit System 参数定义： 布林带的周期数50； 布林带标准差的倍数1.25; ROC的周期数30； 跟踪止损算法的周期数50; Bollinger Bandit System 参数定义代码： Params Numeric BBLength(50); Numeric NumsStdDev(1.25); Numeric ROCLength(30); Numeric ExitLength(50); Bollinger Bandit System 布林带算法： 定义上轨为UpBand,下轨为DnBand; UpBand = AverageFC(Close, BBLength) + StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev; DnBand = AverageFC(Close, BBLength) - StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev; 这里使用的样本标准差。 Bollinger Bandit System 实际交易讯号的产生是根据上一周期的布林带，因为我们将算法中的Close修改为Close[1]; 也可以将UpBand和DnBand设为序列变量，判断UpBand[1]]的值讯号条件; UpBand = AverageFC(Close[1], BBLength) + StandardDev(Close[1], BBLength,2)* NumsStdDev; DnBand = AverageFC(Close[1], BBLength) - StandardDev(Close[1], BBLength,2)* NumsStdDev; 计算Roc值 定义变量RocValue Numeric RocValue; RocValue = Close-Close[RocLength]; 开多仓条件写法： If(MarketPosition1 RocValue 0) { If(High=UpBand) { MyPrice = UpBand; If(OpenMyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); } } 开空仓条件的写法类似： If(MarketPosition-1 RocValue 0) { If(Low=DnBand) { MyPrice = DnBand; If(OpenMyPrice) MyPrice = Open; SellShort(1,MyPrice); } } 动态计算跟踪止损的周期数： 先定义一个变量： NumericSeries exBars; 在公式开始部分添加如下代码: If(MarketPosition==0) { exBars = ExitLength; }else { exBars = exBars[1] - 1; } 根据动态计算的周期数，求出前一周期的均线： StopAvgClose = Average(Close[1],exBars); 持有多仓的情况下，当前价格如果跌破StopAvgClose 即止损。 If(MarketPosition==1 Low= StopAvgClose ) { MyPrice = StopAvgClose ; If(OpenMyPrice) MyPrice = Open; Sell(1,MyPrice); } 持有空仓的情况下，当前价格如果突破StopAvgClose 即止损。 If