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TB公式高级应用 第一部分 持仓交易系统的设计要素 设计思路：趋势跟踪； 设计原则：不能错过主要趋势； 设计细节：减少盘整时的连续亏损和最大资金回撤。 总结： Cut loss short, Let profit run 截短亏损，让利润奔跑！ 常见的持仓交易系统 高低点突破系统(四周法则) 双均线系统(DualMA) 波动性突破系统(ATR) 布林通道突破系统(BOLL) 抛物线转向系统(SAR) 顾比倒数线系统(CBL) Keltner Channel System 基于Keltner Channel(肯特纳通道)的持仓交易系统。 由价格均线和ATR形成通道，当价格突破通道产生入场讯号。 Keltner Channel原理 肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由三条线组合而成(上轨、中线及下轨)，若价格突破边界，即表示出现开仓机会。 肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，基于KC的系统可以实时开仓，不需要等待下一个Bar。 Keltner Channel算法 中线 = Typical Price 的 N 周期平均值; Typical Price =(High+Low+Close)/3; 上轨 = 中线 + 通道; 通道 = NumATRs * 平均真实波幅。 Keltner Channel指标 Params Numeric Length(20); Numeric NumATRs(1); Vars NumericSeries TPrice; Numeric AvgValue; Numeric ShiftValue; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Begin TPrice = (High+Low+Close)/3; AvgValue = AverageFC(TPrice,Length); ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length); UpperBand = AvgValue + ShiftValue; LowerBand = AvgValue - ShiftValue; PlotNumeric(UpperBand,UpperBand); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand); PlotNumeric(MidLine,AvgValue); End KCS 版本1(1) Params Numeric Length(20); Numeric NumATRs(1); Vars NumericSeries TPrice; Numeric AvgValue; NumericSeries ShiftValue; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Numeric MyPrice; Begin TPrice = (High[1]+Low[1]+Close[1])/3; AvgValue = AverageFC(TPrice,Length); ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length); UpperBand = AvgValue + ShiftValue[1]; LowerBand = AvgValue - ShiftValue[1]; KCS版本1(2) If(MarketPosition!=1 High = UpperBand) { MyPrice = UpperBand; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); Return; } If(MarketPosition!=-1 Low = LowerBand) { MyPrice = LowerBand; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; SellShort(1,MyPrice); Return; } End KCS_V1测试结果汇总 KCS_V2(1) KeltnerChannel的指标发明人是Chester Keltner，最初的版本中线和ATR的参数都是20，即我们现在看到的版本。 KC指标由琳达-拉什克(Linda Raschke)再度优化改进，她采用10周期ATR值计算上下轨. 因此我们将ATR的参数和MidLine的参数分开； KCS_V2(2) 增加参数ATRLength。 ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(ATRLength); 通过橡胶指数的测试我们发现，净利润减少2615，但最大资金回撤也减少了1760。