华宝兴业标普石油天气上游股票指数证.PDF

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证 券投资基金(LOF)2011年第4 季度报告 2011 年12 月31 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012 年1 月20 日 华宝油气2011 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年1 月13 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华宝油气 基金主代码 162411 交易代码 162411 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年9 月29 日 报告期末基金份额总额 115,245,049.84 份 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标 的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较 投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年化跟踪误差不超过5% （以美元资产计价）。 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获 得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方 投资策略 法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表 现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标 的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投 资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指 数表现的目的。 业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数） 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与 风险收益特征