【2017年整理】C16073操作风险的分类.pdf

试  题 一、单项选择题 1. 按操作风险损失的影响效果 ，可以分为 （  ）。     A. 由内部原因造成的损失、由外部原因造成的损失     B. 直接损失、间接损失     C. 预期损失、非预期损失     D. 偶然损失、必然损失      描述 ：15页 ，操作风险分类的实际应用。 您的答案 ：B 题目分数 ：10 此题得分 ：10.0 2. 以下不属于非预期操作风险的是 （  ）。     A. 小额的雇员失误     B. 大额的内部舞弊     C. 恐怖袭击     D. 自然灾害      描述 ：18页 ，预期与非预期操作损失 您的答案 ：A 题目分数 ：10 此题得分 ：10.0 3. 2001年9月11日发生在纽约和全世界的恐怖袭击事件可以被归类至 （  ）1级事件分类。     A. 实物资产破坏     B. 客户、产品和业务活动     C. 外部欺诈     D. 执行、交割和流程管理      描述 ：22页 ，解析 ：考查巴塞尔协议1级目录。 您的答案 ：A 题目分数 ：10 此题得分 ：10.0 4. 操作风险分类标准应当满足的条件不包括 （  ）。     A. 能够满足管理的需要     B. 逻辑一致性     C. 良好的统计性质     D. 独特的建模原则      描述 ：5页 ，操作风险分类的最佳标准应该具有逻辑一致性 ，易于理解和应用 ，并且不能与任何 建模原则相冲突。从统计学意义上说 ，良好的分类应该实现组内方差最小化 ，组间方差最大化。 您的答案 ：D 题目分数 ：10 此题得分 ：10.0 5. 以下 （  ）操作风险在一定程度上是可以接受的。     A. 低频率/低严重程度     B. 高频率/低严重程度     C. 高频率/高严重程度     D. 低频率/高严重程度      描述 ：20页 ，操作损失的严重程度和频率 您的答案 ：A 题目分数 ：10 此题得分 ：10.0 二、多项选择题 6. 根据操作风险定义 ，操作风险可按 （  ）四大类别分类。     A. 人员     B. 内部程序     C. 系统缺陷     D. 外部事件      描述 ：14页 ，操作风险定义 您的答案 ：B,C,A,D 题目分数 ：10 此题得分 ：10.0 7. 以下哪些损失属于直接损失的范畴 ？（  ）     A. 账面价值的减少     B. 追索权的损失     C. 赔偿     D. 资产的损失或破坏      描述 ：17页 ，直接损失与间接操作损失 您的答案 ：C,B,A,D 题目分数 ：10 此题得分 ：10.0 8. 根据巴塞尔协议 ，下列2级事件分类中 ，（  ）属于1级事件分类就业制度和工作场所安全。     A. 员工关系     B. 环境安全     C. 员工多样化/歧视     D. 偷窃/抢劫      描述 ：25页 ，解析 ：考查巴塞尔协议2级目录。 您的答案 ：C,D,B,A