第六章 客户分析客户信用评级.pdf

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第六章 客户分析 知识点：客户信用评级 ● 定义： 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客 户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险 ，评价结果是信用等级。　　 ● 详细描述： 符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有两大功能： 一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等 级的下降而呈加速上升的趋势； 二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率 ，并将估计的违约概率与实际违约频率之间的误差控制在一定范围内。 例题： 1.商业银行的客户信用评级的评价目标是()，评价结果是()。 A.客户违约风险，授信额度 B.客户偿债能力，违约损失率 C.客户偿债能力，违约概率 D.客户违约风险，信用等级 正确答案：D 解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价 ，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是 客户违约风险，评价结果是信用等级。符合《巴塞尔新资本协议》要求的客 户信用评级必须具有两大功能:一是能够有效区分违约客户，即不同信用等 级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量 化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率 与实际违约频率之间的误差控制在一定范围内。 2.商业银行对客户的信用评级，主要是对其（）的计量和评价，反映客户违 约风险的大小。 A.偿债能力和偿债期限 B.偿债能力和偿债意愿 C.偿债时间和偿债能力 D.偿债时间和偿债意愿 正确答案：B 解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价 ，反映客户违约风险的大小。 3.客户评级的评价主体是（）。 A.政府 B.专业评级机构 C.商业银行 D.注册会计师 正确答案：C 解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价 ，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是 客户违约风险，评价结果是信用等级。 4.《巴塞尔新资本协议》要求客户信用评级必须能有效区分违约客户，即不 同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势。（） A.正确 B.错误 正确答案：B 解析：符合《巴塞尔新资本协议;要求的客户信用评级必须具有两大功能 ：①能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的 下降而呈加速上升的趋势;②能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信 用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率之间的误差控制在 一定范围内。 5.下列关于信用评级的说法错误的有（）。 A.评价目标是客户的违约风险 B.客户信用评级的评估主体是公司客户 C.评价的结果是信用等级 D.评价的依据是客户的偿债能力和偿债意愿 正确答案：B 解析：信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映 客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违 约风险，评价结果是信用等级。本题的最佳答案为B选项。 6.信用评级是一门科学，它需要运用科学的分析方法将客户方方面面的资料 和信息加以标准化、数据化，不能有任何主观的判断。（） A.正确 B.错误 正确答案：B 解析：对客户进行评级既是一种科学方法，同时也是一门艺术。尤其是定性 方法更多地体现了评级人的经验等不可量化的内容。要对被评级对象有一个 清晰、客观、全面的评价，定性分析如行业特征、管理水平、特殊事件的影 响、交易结构（如抵押品状况）等因素是同样必须考虑的因素。本题说法错 误。 7.客户评级的评价目标是（）。 A.贷款风险 B.客户违约风险 C.降低风险 D.信用等级 正确答案：B 解析：客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结 果是信用等级。 8.客户评级的评价结果是（）。 A.信用排名 B.信用评分 C.信用记录 D.信用等级 正确答案：D 解析：客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结 果是信用等级。 9.符合