计量经济学应用模型总体回归模型设定.ppt

§9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 六、案例：消费理论与消费函数模型 一、问题的提出及其重要性 1、模型总体设定 两种基本总体模型： 一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。 二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。 总体模型设定(以单方程模型为例) 直接影响因素集的分解 恒常性和显著性两个维度 显著的恒常性因素集 显著的偶然性因素集 无数单独影响可以忽略的非显著因素集 总体模型设定(以单方程模型为例) 模型总体设定的任务： 界定显著恒常因素集作为解释变量。 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。 最终得到待估总体模型。 模型总体设定的依据 实际应用研究中的研究目的导向 经典模型的先验理论导向 时间序列模型的数据关系导向 正在发展的关系论导向 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则  1．总体模型设定的“研究目的导向”及其问题 研究目的导向 任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。 错例3：在一篇研究我国财政支农支出（CZZN）对城乡收入差距（SRCJ）影响的硕士论文中，利用1978—2006年数据，估计得到如下模型： 错例4：在《经济研究》一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型： 2．总体回归模型设定的“一般性”原则 正确的总体模型只能是一个。 对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。 或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。 不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。 “一般性”是“唯一性”原则的自然要求。 作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。 它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。 从一般到简单。 3、“从一般到简单”建模思路的解释 逻辑学解释 计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。 一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。 经济学解释 总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。 如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。 “其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。 统计学解释 针对“源生性”随机扰动项的Gauss-Markov假设和正态性假设才能被满足。 进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。 4．什么情况下可以不遵循“一般性”原则？ 所有的显著的影响因素（解释变量）在行为上是独立的，在统计上是不相关的。 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则  1、总体模型设定的“先验理论导向”及其问题 经典计量经济学模型是指20世纪30年代至70年代发展的计量经济学理论方法体系，它是基于截面数据建构的。 截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数据顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的特定总体。 经济理论相对经验数据而言具有先验性，因此经典计量经济学模型通常被认为是先验理论导向的。 正统经济学理论导向存在的问题： 第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既