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Seminars on Continuous Time Finance
Raquel M. Gaspar
Fall 2003
1
Contents
3 Stochastic Integrals 4
4 Differential Equations 7
6 Arbitrage Pricing 10
7 Completeness and Hedging 13
8 Parity Relations and Delta Hedging 14
9 Several Underlying Assets 17
10 Incomplete Markets 19
11 Dividends 20
12 Currency Derivatives 21
15 Bonds and Interest Rates 24
16 Short Rate Models 26
17 Martingale Models for the Short Rate 28
18 Forward Rate Models 32
19 Change of Numeraire 34
20 Extra Exercises 38
20.1 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
20.2 Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
21 Exams 49
2
21.1 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
21.1.1 March 26, 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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