BC系列计算器使用说明.pdf

——中国金融数据及解决方案首席服务商 BC 系列计算器使用说明 （Bond Calculator） 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真 Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@ 金融就是数据 I 目 录 1 功能介绍 1 1.1 债券综合分析（BC1） 1 1.2 持有期收益分析（BC2） 2 1.3 质押式回购分析（BC3） 2 1.4 买断式回购分析-单券（BC4） 3 1.5 买断式回购分析-多券（BC5） 4 1.6 拆借分析（BC6） 5 2 算法说明 6 2.1 债券综合分析（BC1） 6 2.2 持有期收益分析（BC2） 10 2.3 质押式回购分析（BC3）11 2.4 买断式回购分析-单券（BC4）11 2.5 买断式回购分析-多券（BC5）11 2.6 拆借分析（BC6） 12 3 公司介绍 13 金融就是数据 II BC 系列计算器使用说明 1 功能介绍 1.1 债券综合分析（BC1） BC1 提供了固息债、浮息债、含权债风险收益指标的分析功能，包括“收益率、修正 久期、凸性、基点价值”等指标，以及如“一年内久期”、“赎回/ 回售收益率”等浮息债、 含权债特有指标； BC1 还提供了自定义券的功能，用户可自定义固息、浮息、含权债券，并进一步自定 义现金流，以便于计算 MBS、提前还本付息券等特殊债券； BC1 还提供了中债估值、历史行情和当日及时行情供您在模拟计算时进行参考，更多 详细功能（如今日报价等）请至终端中使用； 使用说明 步骤1、 输入债券代码，系统自动根据该债券类型切换至相应界面（固息债、浮息债、 含权债），并显示该债的基本资料、现金流、行情等； 步骤2、 在模拟分析中设置交易日期、清算速度，并输入净价，回车后可计算出全价、 收益率、久期、凸性、基点价值、赎回/ 回售收益率等指标；界面中黄底蓝字部分均为可编 辑框； 步骤3、 如需对自定义债券进行计算，可选择右上方的假设基本资料，设置票面利率、 起息、到期日及付息频率，浮息债、含权债还可自定义基准利率、行权日期等资料； 步骤4 、 步骤 3 设置完成后，切换至现金流界面，则系统根据用户的设置生成现金流， 您还可在现金流中进一步更改，以满足对 MBS、分期还本债等现金流特殊的债券的计算； 步骤5、 步骤 3、4 设置完成后，点击“计算“，即可计算自定义券的相关指标； 步骤6、 点击“保存试算结果”，可将左上界面信息保存至试算结果比较； 金融就是数据 1 BC 系列计算器使用说明 1.2 持有期收益分析（BC2） BC2 提供了债券买卖时的持有期收益分析，便于用户进行单券买卖的情景分析；通过 更改计算模式