究竟何种var方法更适合a股场风险测量.doc

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2018-11-16 发布于天津
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基于方法对原油和黄金市场风险度量研究南华期货陈彤李晓萍单位南华期货研究所上海研发中心作者陈彤李晓萍电话传真地址上海市浦东新区世纪大道号长泰国际金融大厦层邮编一前言金融市场的风险管理一直是各国各金融机构所面临的共同问题对处于高速发展同时又在转型的中国金融市场来说风险管理显得尤为重要从年月到年月国际原油价格一年半的时间从美元桶暴涨到接近美元桶然后在短短个月的时间又暴跌到美元桶附近而作为保值品种的黄金其价格也一度在半年内从美元盎司涨到美元盎司然后两个月的时间又回落到美元盎司图给出了原油和黄金市场近年个

基于VaR方法对原油和黄金市场风险度量研究南华期货陈彤李晓萍单位南华期货研究所上海研发中心作者陈彤，李晓萍电话 021 -传真 021 - Email chentong1023@，lixiaoping@ 地址上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦8层（邮编：200122）一．前言金融市场的风险管理一直是各国、各金融机构所面临的共同问题，对处于高速发展同时又在转型的中国金融市场来说，风险管理显得尤为重要。从2007年1月到2008年7月，国际原油价格一年半的时间从50美元/桶暴涨到接近150美元/桶，