时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验-中国科学.pdf

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2017-10-13 发布于天津
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时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验-中国科学.pdf

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中国科学辑数学年第卷第期时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验吴洪朱力行浙江工商大学统计与数学学院杭州香港浸会大学数学系香港收稿日期接受日期通信作者香港研究资助局批准号和中国教育部人文社科批准号以及浙江工商大学青年人才基金批准号资助项目摘要本文提出并研究了一些诊断检验工具用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验该检验在零假设下渐近服从卡方分布并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型检验涉及到权函数因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效尤其是在可能的偏离方向已知情形如果备择不是方

中国科学 A 辑 : 数学 2009 年第 39 卷第 7 期 : 801 ∼ 816 时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验 ①∗ ② 吴鑑洪 , 朱力行 ① 浙江工商大学统计与数学学院, 杭州 310018 ② 香港浸会大学数学系, 香港 E-mail: wjhstat1@ 收稿日期: 2007-07-29; 接受日期: 2009-02-02; * 通信作者香港研究资助局 (批准号: HKBU2030/07P) 和中国教育部人文社科 (批准号: 07JJD790154