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使用Matlab 进行国内期货交易 作者 ：银河期货技术支持部 伍侃 第一节国内期货柜台系统介绍 综合交易平台CTP ： 上海期货信息技术有限公司 （上海期货交易所旗下子公司）开发的期货经纪业 务管理系统。在API 的设计、业务模式、开放性上都比国内其它系统走得更远， 大部分期货公司都支持CTP ， 目前已经是国内期货程序化交易接入的事实标 准。同时上期技术在证券API 上也做了一定的工作 ，证券接口也已经发布。 金仕达 ： 市场占有率极高的柜台系统，最初仅有B2B 网关，用户接入时必须同期货公司 商谈，并在期货公司机房内网架设服务器。在2012年时发布了B2C版KSFT_API ，与CTP接口相似 ，仅在一些开发细节上有所区别 ，直接减少了用户的迁移成 本。 目前大部分公司同时支持金仕达和CTP ，不过存在的问题是出入金不便。 CTP 没有提供次席的快速出入金的方案，而金仕达方也不提供，最终在主席系 统的选项上，期货公司必须得做出选择 ， 目前有部分期货公司正酝酿将主席切 换成CTP 。 易胜： 由易胜信息技术有限公司 （郑州商品交易所期下子公司）开发，提供了行情与 交易接口， 目前仅有部分期货公司部署了对应的程序化交易模块。易胜API 最大 的优点是提供了部分历史数据，这应当时是为了满足他们的程序化交易客户端 所提供的功能 ，缺点是要开发时得申请授权认证码 ，这限制了不少开发者。 飞创信息X-Speed ： 大连飞创信息技术有限公司 （大连商品交易所旗下子公司）也提供了交易与行 情的API ，但目前成熟度不够 ，使用者少。 第 1 页 使用Matlab 进行国内期货交易 恒生 ： 专业的同时提供了证券、期货经纪业务解决方案的提供商 ，普及面也很广。基 金公司等大型机构都有风险控制需求 ，而恒生在这方面做得不错，但目前没有 推出面向普通客户的交易接口。 第二节开发前准备 CTP_API 官方下载地址为：21/api/ 实际上此地址少有人维护，如想要必威体育精装版版 ，还是得找CTP_API 的官方QQ群 ，一 般群共享有必威体育精装版版的API 及相关的文档 ，强烈建议提前将文档细读几遍。最关键 的两个文档是 《综合交易平台API 技术开发指南》、《综合交易平台API 特别说 明》。 提供的CTP_API 目前有三个版本：Linux x64 、Windows x86 、iOS 。微软官方已经 提到过 ，在64位进程中不能加载32位的dll ，同理一个32位进程也不能加载一个 64位dll 。所以在Windows 平台下采用一般的dll调用方式也就被限制在了主程序为 32位程序 。其实，分别使用32位和64位两个进程通讯的方式能解决这个问题。 在这 ，我们使用dll调用的方式。先确保自己安装的是32位的Matlab ，如果你是在 64位Windows 上直接安装 ，默认是安装的64位系统，请进入到Matlab 的安装目 录，找到bin/win32 下的setup.exe进行安装。 第三节各种对接方式 MEX版接口 运行效率最高 ，但开发起来工作量大 ，要做大量的数据结构转换。 目前已经有 公司或个人推出了MEX版。 进程间通讯 这种方式比较灵活 ，对接64位平台或者跨操作系统、跨主机都是没有问题的 ， 第 2 页 使用Matlab 进行国内期货交易 但在运行效率上略为逊色 。已经有网友提供了通用版本接口，即可以Matlab 调 用，也可以R语言调用。 COM版接口 COM接口在Windows 平台下还是有一定的使用范围的 ，Matlab 、Excel等都可以 对接COM接口 ， 目前网上可以下载到上海汇朋提供的盈佳COM接口 。网址： / Java 版接口 目前已经有少量网友开源了Java 对接CTP 的接口，但Matlab对接Java 接口的还没 有推出。同时转换的技术也有多种，如JNA 、BridJ 。 网址： /QuantBox/CTP/tree/master/Java-CTP ，JNA 版 /detail/vcfriend/5054163 ，BridJ版 NET版接口 NET版对接CTP 的接口是百花齐放，版