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基于因子分析的商业银行竞争力研究 摘要： 构建全面科学的银行竞争力评价体系，对于认清我国商业银行在国际上的竞争力以 及未来战略选择，指导商业银行积极应对金融一体化挑战具有重要意义。本文选取15 家 上市银行作为研究对象，构建了涵盖盈利性、流动性、安全性、规模性和发展性的评价 模型，并以 2014 年的数据作为样本数据，用因子分析的方法研究上市银行的综合竞争 力。结果表明武大国有商业银行凭借其较大的规模和较高的资本充足情况位居前五，而 浦发银行、北京银行、华夏银行、平安银行、南京银行排名倒数。在此基础上，本文进 行聚类分析，并结合每类银行的优劣势提出相对应的发展策略。 关键词：因子分析 商业银行 竞争力 一、引言 随着我国金融体制改革的不断深化和全球金融一体化进程的不断推进，我国商业银 行发展呈现出多元化的态势，竞争也愈发激烈。通过对我国商业银行的竞争力状况进行 分析，为商业银行进一步提升竞争力提供可行的、有针对性的对策建议，以从容应对强 [1] 劲挑战，具有十分重要的现实意义。 因子分析法在银行综合竞争力评价上有较为广泛的应用。 易传和在国内较早提出了利用因子分析方法来评价银行竞争力，其参照世界经济论 坛和瑞士国际管理发展学院及英国《银行家》等权威机构对金融业竞争力的评价指标， [2] 选取了收益性、安全性、流动性、业务占比、及成长性等方面的指标。 张峰从安全性、 [3] 盈利性和流动性三方面的指标来研究银行竞争力。 郭翠荣从规模性、盈利性、安全性、 流动性、市场占有方面的指标作为商业银行因子分析的主要评价指标，并需求去了在A [4] 股上市的16 家上市商业银行作为分子对象。 刘水根选取了选取盈利性、安全性、流动 性和成长性四项财务指标来构建竞争力评价模型，并选取了除平安银行以外的15 家上 [5] 市银行 2009~2012 年的数据作为研究对象描述了商业银行竞争力的动态变化。 宋娜 在选择反映商业银行安全性、盈利性、流动性、创新性四方面指标的基础上,设置关于基 [6] 础资产和经营环境方面的指标，利用因子分析得出商业银行竞争力排名。 梁超选取了 盈利性、流动性、安全性标、银行发展潜力和创新能力五大方面工 22 个指标，分析了 13 加上市银行的综合竞争力。[1] 本文基于因子分析法，选取盈利性、流动性、安全性、规模性和发展性作为的评价 指标，研究我国上市商业银行的综合竞争力。本文的第二部分描述数据获取以及预处理 的过程；第三部分进行因子分析，得到四个公因子，并计算各自的得分和综合排名； 第 四部分对各因子和综合排名进行逐个分析；第五部分进行聚类分析，分析每类银行的优 劣势并正对性地给出发展策略；最后进行简单的总结。 二、数据获取及预处理 （一）指标选取 本文根据相关文献对银行竞争力指标选择准则，选取盈利性、流动性、安全性、规 模性和发展性作为的评价指标。安全性、流动性和盈利性称为商业银行经营“三性原则”。 商业银行作为企业法人，盈利是其首要目的。但是，效益以资产的安全性和流动性为前 提。安全性又集中体现在流动性方面，而流动性则以效益性为物质基础。 盈利性：追求盈利是改进服务、开拓业务和改善经营管理的内在动力，其占有核心 地位，是以营利为其最终目标。本文用资本回报率和资产收益率两个指标来表示盈利性。 安全性：是管理经营风险、保障资金安全的要求。本文用资本充足率和核心资本充 足率两个指标来表示安全性。 流动性：一般指银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随 时提取资金的能力，流动性不足会引发流动性风险，如果整个金融系统流动性不足就可 能导致金融危机。本文用流动性比率和资产负债率两个指标来表示流动性。 规模性：是指银行的规模，本文用资产规模和员