新资本协议国内建设现状.pdf

B.国际银行业动态：美国  美国监管机构（美联储、美国联邦存款保险公司及美国财政部货币监 理局）对新巴塞尔协议之中基础和复杂的需求表示关注。  一些海外交易比较频繁的最大型银行（大约有10家银行）被要求采纳 新巴塞尔协议的高级内部评级法（A-IRB和高级衡量法），其他银行 可自行选择是否采纳新巴塞尔协议。根据美联储的要求，这些银行必 须根据2008年实施新资本协议的要求采取内部评级高级法，但美国银 行业并没有为此做好准备。  监管当局和政治家早先在讨论新资本协议的适用性和形式方面，并未 达成一致意见。甚至许多美国银行还非常反对新资本协议，对新巴塞 尔协议目前将操作风险包括在支柱1的做法持有强烈异议。这两方面 因素减缓了新资本协议在美国的实施进程。  建议设立一种着重于原则而不是细节规定的体系，该体系允许各监管 机构各自确定操作风险的最低资本要求。 B.国际银行业动态： • 美国次贷：  新资本协议有效or无效？  新资本协议的实施模式？  新资本协议的缺陷或陷阱？ • 理查德•比特纳（Richard Bitner），康奈 尔大学传播学硕士。现任LTV Media出版 传播咨询公司总裁。曾有14年抵押贷款业 从业经验，其中5年担任Kellner投资公司 总裁，Family Gateway 房地产公司的董事。 B.国际银行业动态：美国银行  美国银行  已经建立完备的风险计量模型系统，经济资本等管理工具已应用于业务领 域；  项目命名 “新资本协议增值实施项目”，定位为：  “显著改进风险信息、风险基础设施和风险管理流程”，  “在全球范围内及时、成功地实施新资本协议”。  2005年启动新资本协议实施的相关工作，与德勤公司合作： 先用6个多月的时间完成业务差距分析， 行内组建专业团队，完成实施路线图。  截至2007年9月，美国银行新资本协议的项目进度情况： 160个已经完成的子项目， 70个正在开发的子项目， 17个范围尚未确定等待开发的子项目， 180个尚未启动的子项目。 B.国际银行业动态：美国银行  根据初步估计，美国银行将在2009年完成所有关键项目的建设；  时间跨度在6年左右；  总支出估计在2.5亿美元以上。 B.国际银行业动态：欧洲  欧洲更多的银行被监管机构要求实行内部评级法。  英格兰银行-强调新巴塞尔协议由三个支柱组成，尽 管大家都在支柱1上投入更多精力和关注。建议能够 增加对支柱2的依赖性，并增强民间经营者和监管机 构之间的合作关系，以此确保执行的连贯性。  巴塞尔协议的发展应结合市场实践和监管要求，从而 将额外成本减至最低。  欧洲委员会-强调欧洲监管机构运用其判断力进行监 管，同时该委员会还强调，一个崭新的有关欧洲银行 监管的论坛将会促进其统一性。 B.国际银行业动态：欧洲  2007年1月1日开始进入新老协议的双轨并行阶段，在2008年全面 实施新资本协议  丰富的模型开发经验，有的在10年前就开始开发计量模型；  银行的管理流程与政策、风险计量模型开发、数据库、信息系统 等领域的主要改进工作已经基本完成；  信用风险、市场风险和操作风险基本采用高级法 B.国际银行业动态：其他  对十国集团国家以外的其他国家，在新巴塞尔协议实施方面具有更大 的灵活性，如 继续使用现有巴塞尔协议（basel1） 选择新巴塞尔协议中的部分条款(如信用风险部分) 完全执行新巴塞尔协议的全部条款  澳大利亚 – 监管机构正在高级法方面与 “四大”合作  香港 –修订其自有的监管标准对银行的风险控制能力进行评估。2004 年8月4 日，香港金管局公布了新资本协议实施的指引草案，成为全球 率先制定本地区新资本协议实施指引的监管机构。香港9家最大的本 地银行已经实施内部评级法 B.国际银行业动态：组织模式  组织管理模式：德意志银