工行内部评级实施介绍.pdf

ICBC 内部评级法实践 刘瑞霞 2008. 北京 1 工商银行自身的探索  2001年成立了相应的组织机构  2001年完成了差距分析和规划报告  2000开始建立内部评级管理体系  2001年建立了财务报表审核体系  2005年建立抵质押物权价值评估管理体系  大力推进信息系统的开发建设  积极推进信贷流程的整合  稳步推进信用评级结果在风险管理中的运用  加大培训力度，传播风险量化管理文化 2 工商银行的项目开展情况 中国工商银行全面风险管理工程（一期）， 2004年 中国工商银行资本管理咨询项目，2005年 中国工商银行利率风险管理咨询项目，2005年 中国工商银行非零售信用风险内部评级项目，2005－2006年 中国工商银行零售信用风险内部评级项目，2007年 3 ICBC实施新资本协议的目标 总体目标 以银监会新资本协议实施相关监管法规为指导，坚持国 际先进银行实践与工商银行实际相结合，建立起符合监管要 求的、能够全面准确管理各类风险的全程、量化和立体的内 部风险管理体系，实现对信用风险、市场风险和操作风险的 准确计量，形成全行统一的风险偏好、风险管理战略、风险 管理制度和风险管理文化，使风险量化结果贯穿于经营决策、 资本配置、产品定价、绩效考核等经营管理全过程，有效提 升ICBC风险管理水平，全面提高ICBC核心竞争力，将ICBC塑 造为国内领先、国际一流的现代金融企业。 4 ICBC实施新资本协议的目标 信用风险 争取在2010年达到高级法的要求： 构建起符合新资本协议要求、切合工商银行实际的二维内部评级体系 能够准确估计PD、LGD、EAD等风险要素 将内部评级结果全面应用到工行风险管理的各个领域 使采用内部评级法的资产覆盖率达到50 ％以上，并在2013年底前达到 80 ％以上。 5 市场风险 争取在2010年达到内部模型法的要求，构建起符合新资本协议对内部模 型法相关参数计量以及应用标准、切合ICBC实际的内部模型体系，实现对 VaR 各类市场风险 值的准确估计，并将内部模型结果全面应用到市场风险管 理中。 操作风险 稳步推进操作风险的计量水平，争取在2010年开发出符合监管要求、 切合我行实际的操作风险计量模型，并将计量结果全面应用到操作风险管 理中。 6 ICBC实施内部评级法的基础：方法体系 公司客户 金融机构 政府投资类客户 法人客户评级办法 银行评级办法 土地储备评级办法 房地产评级办法 财务公司评级办法 城建投资评级办法 建筑业评级办法 信托公司评级办法 非营利组织 专业外贸公司 证券公司评级办法 教育单位