第9章 巴塞尔协议.pdf

第9章 巴塞尔协议与银行监管 1  对银行资本进行监管的原因  保证任何一家银行破产的概率达到极小  “对银行进行监管没什么必要，即使不设定监管条例，银行仍然会 谨慎地管理其面临的风险，并且保证自身资本金水平与自身面临的 风险一致。”  在存款保险制度下，伴有资本金制度是政府确保金融系统稳定的关 键  监管者最大的担心是系统风险 22 巴塞尔协议演变之路 巴塞尔协议是国际清算银行（BIS ）制定的“关于统一国际银行的资本计 算和资本标准的协议”的简称。该协议建立了一套完整的国际通用衡量银行风险 的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。 1999年 ~至今 1996年 1975年 ~1988年 巴塞尔协议II、 1974年 III 修正案 •三大支柱 巴塞尔协议I 巴林银行倒闭 •全面评估银行面 银行倒闭事件 •建立一致的资本 • 重视信用风险， 对的各类风险 充足率标准 忽视市场风险、 •保证银行资本对 • 美国弗兰克林 •促进国际监管领 操作风险等 风险损失有足够 国民银行倒闭 域的长期合作 •对银行内部风险 的敏感性 •德国赫斯塔特 •强化国际银行系 管理重视不够 银行倒闭 统的稳定性 •风险权重划分粗 放、僵化 3  1988年之前  不同国家通过设定资本金占整体资产的最次比率来达到监管目的， 但对资本金的定义以及资本金同资产比率的规定往往不同  监管条规要求的严格程度在各国有所不同  银行之间的交易越来越复杂，增加了信用风险暴露程度；表外型产 品越来越多，对资产量无影响，因此对银行持有资本金的数量也不 影响，总资产量并不能反映银行整体风险的大小  巴塞尔银行监管委员会成立(Basel Committee on Banking Supervision) 44 一、1988年 《巴塞尔协议》  “关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告”，Basel I  第一次尝试以风险为基础定义资本充足率  有关资本充足率的两个标准  资产与资本金的比率不能超过20%  库克比率 银