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附件： 《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》 有关监管标准及处理程序修正案 关于《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》 有关监管标准及处理程序的通知 各会员单位：　　为加强对期货市场异常交易行为的监管，发挥期货公司会员对客户交易行为的管理作用，现将对《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》第五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知规定如下：　　一、自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为的监管标准及处理程序　　（一）监管标准　　1．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数超过达到5次（含5次）以上的，构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的异常交易行为。交易所认定的实际控制关系账户组内之间发生成交的，按照自成交行为进行处理。　　2．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过达到500次（含500次）以上的，构成“频繁报撤单”的异常交易行为。　　3. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过达到400次（含400次）以上的，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%，构成“大额报撤单”的异常交易行为。　　4．客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。　　在统计客户和非期货公司会员撤单次数自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时，市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性形成的撤单次数和自成交不计入在内。 由于套利交易、套保交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为不作为异常交易行为。　　（二）处理程序　　1．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程（1）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示。要求期货公司会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。　　（2）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。　　（3）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次及以上达到交易所处理标准的，交易所于当日闭收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于1个月。 　 2．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，对客户所在期货公司会员的处理流程　　（1）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在同一期货公司会员的，第一次出现时，交易所对该会员首席风险官进行电话提示，会员应及时将交易所提示转达客户；第二次出现时，交易所约见会员的总经理及首席风险官谈话，无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；第三次及以上出现时，交易所对会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。　　（2）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在不同期货公司会员的，交易所按照客户异常交易行为在某一期货公司会员处发生的次数，根据上述规定采取相关监管措施。　　（3）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单行为、大额报撤单行为发生在不同期货公司会员，且在任一期货公司会员处均未达到交易所处理标准的，交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的期货公司会员参照上述规定采取相关措施。　　（4）客户发生自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，交易所已向期货公司会员下发两次监管警示函的，第三次向该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。 32．非期货公司会员出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程　　非期货公司会员参与交易，出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，第一次达到处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示；第二次达到处理标准的，交易所约见会员的高级管理人员谈话；第三次及以上达到处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于3个月。　　二、实际控制关系账户合并持仓超限行为的监管标准及处理程序　　（一）监管标准　　实际控制关系账户的监管标准由交易所另行规定适用《关于〈大连商品交易所异常交易管理办法（试行）〉有关实际控制关系账户监管标准的通知》。 　 一组实际关系账户单日在多个合约上合并持仓超限达到交易所处理标准的，按照一次认定。 （二）处理程序　　1．完全由客户构成的实际控制关系账户组合并超仓行为持仓超限的处理流程 （1）一组客户已被交易所认定为实际控制关系账户，且发生合并持仓超限行为，交易所于当日闭市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓；如客户次日第一节前未自行平仓的，交易所对客户进行强