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Transfer Pricing 内部资金转移定价系统解决方案
Oracle Transfer Pricing
内部资金转移定价系统解决方案
文档作者: Oracle
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当前版本: 1.0
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- i -
目录
概述 1
1. 资金转移计价的目标2
1.1. 建立内部资金市场价格 2
1.2. 隔离利率风险2
1.3. 支持资产负债管理并提高资金的配置效率 2
1.4. 分辨不同资金的机会成本以在控制风险的前提下降低筹资成本2
1.5. 考察不同产品的盈利水平 2
1.6. 支持银行对不同产品进行正确定价 3
1.7. 支持对不同部门的绩效考核并激励良好的业绩 3
1.8. 增大存放款利差 3
1.9. 传导管理层对资源使用的导向性 3
2. 资金转移计价国际最佳实践4
2.1. 资金转移计价最佳实践4
2.1.1. 资金转移计价体系的模式 4
2.1.2. 资金转移体系的组织构成 7
2.1.3. 资金转移计价的范围 8
2.1.4. 资金转移计价的方法 8
2.1.5. 资金转移计价价格的确定 13
2.1.6. 资金转移计价的流程 15
2.2. 案例研究15
2.2.1. 案例概述 15
2.2.2. 支持框架 15
2.2.3. 资金转移计价的意义 18
3. 内部资金转移计价系统的实施流程和方法19
3.1. 资金转移计价的流程19
3.1.1. 业务流程 19
3.1.2. 系统流程 21
3.1.3. 流程变更的影响 23
3.1.4. 实现资金管理最大化 23
3.2. 资金转移计价中特殊情况的考虑 24
3.2.1. 通过分行帐户的资金筹资处理过程 24
3.2.2. 多次提款和多次还款的处理 24
3.3. 实施资金转移计价需要注意的难点 24
3.4. 资金转移计价的数据需求25
3.5. 资金转移计价的实施阶段分析 27
4. 附录28
4.1. 附录一：转移计价方法介绍28
4.1.1. 直接期限匹配法 28
- ii -
4.1.2. 票面利率差额法 28
4.1.3. 偿还曲线法 29
4.1.4. 现金流加权期限法 30
4.1.5. 久期法 32
4.1.6. 移动平均法 34
4.1.7. 利率代码差额法 36
4.1.8. 零折扣系数法 37
4.1.9. 非计价方法 39
4.2. 附录二：建议转移计价方法40
- iii -
概述
本文档重点阐述了资金转移计价体现、资金转移计价范围、资金转移计价方法论、资金转移
计价价格和资金转移计价的流程，按照如下顺序阐述：
资金转移计价的目标
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