正倒向随机微分方程组的数值解法_赵卫东.pdf

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正倒向随机微分方程组的数值解法_赵卫东

2015 年 1 1 月计 算 数 学第 37 卷第 4 期 . M M M R . . N 20 THE TI A N E I INI Vol 37 No4 o 1 5 A A C U CA S CA   v , , 正倒向随机微分方程组的数值解法% 卫 赵 东 大 院 & 金 研 2 501 00 ( 山东 学数学学 融 究院, 济南 ) 摘 要 0 P do x Pen 线 机 程 backward stochastic 199 , ar u 和 彭 了非 倒 随 分 年 g ( 实戈) 解决 性 向 微 方 ( 一 di ffere t i l e t o BSDE for rd n a ua n 而 机微 方程 wa q i , 的 唯 题, 了 倒向随 分 组 ) 解 存在 性问 从 建立 正 ( b ckward st ochastic di fferenti al e tio s FBS DEs 之 正 机 分 程 a qua n , ) 的 论 础; 后, 倒向 随 微 理 基 方 研 于 研 领域 机 优控制 微 方 金 学 风 组 广泛 , 众 究 , 如随 、 偏 分 程、 融数 、 险 到了 究 并 应用 多 中

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