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Algo程序化交易PL
程序交易Power Language
主讲人黄: 易
PLPL程序类别程序类别
• 函数(Function)
将策略逻辑写成一个模块 ,方便指标与讯号的编写 。
{ Average 、RSI 、BollingerBand }
•指标(Indicator)
将策略信息表现于图表中的程序类别,但不负责交易 。
{ Polt 、PoltPB 、text_new }
•讯号(Signal)
产生策略讯号,并负责交易买卖的部位控制。
{ buy 、sell 、sellshort 、buytocover}
程序的组成
•变量宣告
•运算语言要素
•商品数据信息
•程序流程控制
• 策略运算
• 交易讯号
变量宣告变量宣告
Inputs:宣告外部输入变量 [input]
Inputs: Price( Close ),FastLength(9 ),SlowLength(18 ) ;
宣告外部输入变量:价格(Close ),快线长度(9 ),慢线长度(18 ) ;
Variables:宣告内部输入变量 [var ;vars ;variable]
variables: var0(0 ),var1(0 ) ;
宣告:var0跟var1两个变数;
var0 = Average( Price, FastLength ) ;
将快速移动平均线数值存入var0;
var1 = Average( Price, SlowLength ) ;
将慢速移动平均数线值存入var1;
不需宣告之变量:
value1~99 ;condition1~99
运算语言要素运算语言要素
数学运算符:+ ;- ;* ;/ ;()
关系运算符: ; ;= ;= ;= ;
CROSS OVER ;CROSS UNDER
逻辑运算符:AND ; OR
标点符号:
符号 说明
; 分号—表示语句的结束
, 逗号—分隔多个参数或变数
: 冒号—陈述宣告用的符号
“ “ 双引号—用来定义文字字符串
( ) 括号—表是优先计算之组值或关键词及函数所需的参数
[ ] 中括号—用于时序数列主要为N根之前的值— close [N]
{ } 大括号—用来批注程序 括号中内容不运算
// 双斜线—斜线后之同行文字会被列为批注
商品数据信息商品数据信息
K线数据表示
数据值 简写 说明
OPEN O 当根K棒的开盘价
HIGH H 当根K棒的最高价
LOW L 当根K棒的最低价
CLOSE C 当根K棒的收盘价
DATA D 当根K棒结束时的日期
TIME T 当根K棒结束时的时间
VOLUME V 当根K棒的成交量
OPENINT I 当根K棒的未平仓量
Close of dataN ;Function (…) of dataN
程序流程控制程序流程控制
IF…THEN…(ELSE)
条件式 单语句
BEGIN…END
多语句
FOR变数 =起始值TO结束值BEGIN…E
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