权银河豆粕期权日报.PDF

400-886-7799 权银河豆粕期权日报 目录 2017/9/12 星期二 行情摘要…………1 价量分析…………2 基本面指标………4 基本面观点…………1 波动率分析………3 一、行情摘要 期货行情 行情走势 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 m1801 2722 2730 2713 2722 -3 74.94万手↓ -10.78万手 186.5万手↑ 6.65万手 m1805 2662 2671 2657 2665 -1 9.14万手↓ -6.69万手 66.07万手↑ 0.56万手 2017/9/12 2017/9/11 2017/9/8 2017/9/12 2017/9/11 2017/9/8 跨月价差 1月-9月 5月-1月 -34 -31 -33 -57 -59 -55 合约净持仓 主力前20名 -19.1万手 增减 -5841手 次主力前20名 -10.95万手 增减 -2115手 期权行情 量能指标 剩余天数 成交量 成交量变动 VL.PCR VL.PCR变动 持仓量 持仓量变动 OI.PCR OI.PCR变动 m1801 57 12788↓ -4 0.681↓ 0.02 150366↓ 1756 0.587↓ 0.005 m1805 137 2378↓ -1140 0.59↓ -0.071 41162↓ 732 0.948↑ -0.023 全部合约 15548↓ -1580 0.669↓ -0.307 216166↑ 2428 0.68↓ 0.000 期权最大持 m1801 m1805 仓价位 看涨期权 3200 3000 看跌期权 2600 2400 波动率数据及观点 GVX HV GVX 增减 同期限HV 增减 HV-GVX GVX观点 skew 增减 skew观点 m1801 18.45% 0.67% 19.10% -0.03% 0.65% 持平 0.1853 -0.027 看涨情绪 m1805 17.91% 0.11% 16.60% 0.00% -1.30% 持平 0.2327 -0.030 上升 二、基本面观点 CFTC大豆净多头持仓 美国大豆落叶率 美国大豆优良率 必威体育精装版数据 -3998 22% 60% 重要数据 前期数据 -20414 11% 61% 预计更新时间 9月17日 9月19日 9月19日 基本面观点 国内消息方面，今日沿海豆粕贸易价2760-283