-天津教育招生考试院.docVIP

天津市高等教育自学考试课程考试大纲 课程名称：金融工程原理 课程代码：3264 第一部分 课程性质与设置目的 一、课程性质与特点 金融工程原理是高等教育自学考试金融（本）专业所开设的专业课之一，它是一门理论联系实际、应用性较强的课程。本课程应用于借助诸如远期、互换、期货和期权等各种金融衍生工具达到规避风险或套利保值的功能。 二、课程设置的目的和要求 设置本课程，为了使考生能够了解金融衍生工具市场的产生与发展背景，牢固掌握各种工具的基本概念、规避风险的基本原理及在实务中的具体应用。 通过本课程的学习，要求考生掌握各种工具的基本概念、规避风险的基本原理，在实务中灵活应用各种单一金融工具或构造不同类型的金融工具组合以达到各种财务目的。 三、与本专业其它课程的关系 金融工程原理是金融专业本科学生必修的专业基础课程，它与该专业的许多其它课程有着密切的关系。微积分、货币银行学、国际金融、财务管理、商业银行经营管理等是本课程的基础，并与本课程互相衔接配合。 第二部分 课程内容与考核目标 第一章 绪论 一、学习目的与要求 通过本章学习，了解金融工程的含义及处理风险的方法，掌握金融工程工具作为金融工程的基础在金融风险管理中的重要作用。了解金融工程工具交易市场的发展和功能。 二、考核知识点与考核目标 （一）金融工程学（一般） 识记：金融工程的含义 （二）金融工程与风险管理（次重点） 识记：风险 理解：金融工具处理风险的方法 （三）金融工程工具（重点） 理解：远期、期货、互换、期权防范风险的方式及相互优势比较 （四）金融工程工具交易市场（一般） 识记：金融工程工具交易市场的发展 （五）金融工程工具的作用（次重点） 识记：金融工程工具的作用 远期利率和FRA 一、学习目的与要求 通过本章学习，结合案例，掌握通过远期利率协议防范利率风险的操作方法及其价格决定。 二、考核知识点与考核目标 （一）远期利率（次重点） 理解：利率风险的几种常用管理工具 （二）远期利率协议（FRA）（一般） 识记：FRA FRA的表示方法 FRA的常用术语 （三）FRA结算（重点） 应用：FRA结算金的计算 （四）FRA的价格决定（重点） 理解：FRA的定价原理 应用：FRA的价格决定和调整 远期汇率和远期外汇综合协议 一、学习目的与要求 通过本章学习，理解远期汇率水平的决定因素及远期外汇综合协议的标价方式，掌握运用传统的外汇互换及远期――远期外汇互换进行风险管理的交易。 二、考核知识点与考核目标 （一）远期外汇（次重点） 识记：远期外汇汇率 理解：无风险套利原理 （二）传统的外汇互换和远期――远期外汇互换（重点） 应用：传统的外汇互换交易 远期――远期外汇互换 （三）远期外汇综合协议（SAFE）（一般） 识记：远期外汇综合协议 （四）SAFE的结算及其标价（重点） 应用：SAFE结算金的计算 （五）SAFE交易的风险防范（重点） 应用：防范汇率变动对传统交易带来的风险 期货市场的基础 一、学习目的与要求 通过对本章的学习，了解期货市场在金融体系中的作用及期货市场的交易机制，理解期货合约定价的基本原理。 二、考核知识点与考核目标 （一）期货合约的概念（次重点） 识记：期货 理解：期货交易对风险的防范 （二）期货交易市场（一般） 识记：期货交易市场上委托单的类别和交易方式 期货市场的参与者 （三）期货合约的清算过程（一般） 识记：期货合约的清算程序 理解：保证金的补充 （四）期货合约的定价原理（重点） 理解：期货定价的三种主要理论 （五）商品价差期货（次重点） 理解：几种价差期货 外汇期货 一、学习目的与要求 通过本章学习，了解外汇期货产生和发展的历史，正确掌握外汇远期与外汇期货的关系，并在理解外汇交易风险含义的基础上，掌握外汇期货合约的作用及应用。 二、考核知识点与考核目标 （一）外汇期货的产生与发展（一般） （二）外汇远期与外汇期货的关系（重点） 理解：外汇远期交易与外汇期货的区别 外汇远期交易与外汇期货的联系 （三）外汇交易风险（次重点） 识记：交易风险的概念 换算风险的概念 理解：外汇风险的根源 外汇风险的类别及处理 （四）外汇期货合约及其定价（重点） 识记：外汇期货的定价公式 （五）外汇期货的保值作用（重点） 理解：外汇期货的保值作用原理 （六）外汇期货投机套利的应用（重点） 识记：空头、多头的概念 理解：利用外汇期货进行投机、套利的运作原理 利率期货 一、学习目的与要求 通过本章学习，掌握利率期货的定义，了解利率期货的定价及基差趋同的概念，对美国短期国库券期货合约有初步了解，并能掌握利率期货的基本应用。 二、考核知识点与考核目标 （一）