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数字特征与极限定理文档
第四讲 数字特征与极限定理
考试要求
1.理解随机变量数字特征(数学期望、方差、标准差、协方差、相关系数)的概念, 会运用数字特征的基本性质, 掌握常用分布的数字特征.
2.会根据随机变量的概率分布求其函数的数学期望;会根据随机变量和的联合概率分布求其函数的数学期望.
.了解切比雪夫不等式.
.了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律(独立同分布随机变量的大数定律)
.了解棣莫弗—拉普拉斯定理(二项分布以正态分布为极限分布)列维—林德伯格定理(独立同分布的中心极限定理)1. 定义(计算公式)
离散型,
连续型,
方差:
标准差:,
性质:
1°
2°
3°
4° 性质1°
2°
3°
4° 一般有
5°
【例】设试验成功的概率为, 失败的概率为, 独立重复试验直到成功两次为止. 试求试验次数的数学期望.【例】【例】 设随机变量X的概率密度为 对X独立地重复观察4次用Y表示观察值大于的次数求的数学期望【例】
离散型:
连续型
2、二维的情形
离散型
连续型
【例】 设X与Y独立且均服从N (0,1),求Z= 的数学期望与方差.
【例】设两个随机变量X与Y相互独立且均服从N (0,), 试求Z=|X-Y|的数学期望与方差 1、重要公式与概念:协方差
相关系数
性质:
1°
2°
3°
4°
5°
3、下面5个条件互为充要条件:
1)
(2)
(3)
(4)
(5)
【例】为独立同分布的随机变量, 且均服从, 记, 求:
(I) 的方差;
(II) 与的协方差;
(III)
四、极限定理
1. 切比雪夫不等式
2. 大数定律中心极限定理列维—林德伯格定理 , 则对任意正数x,有
棣莫弗—拉普拉斯定理设 则有 .
【例8】 银行为支付某日即将到期的债券须准备一笔现金,已知这批债券共发放了500张,每张须付本息1000元,设持券人(1人1券)到期到银行领取本息的概率为0.4.问银行于该日应准备多少现金才能以99.9%的把握满足客户的兑换.
【分析】 若X为该日到银行领取本息的总人数,则所需现金为1000X,设银行该日应准备现金x元.为使银行能以99.9%的把握满足客户的兑换,则 P(1000X≤x)≥0.999.
【详解】 设X为该日到银行领取本息的总人数,则X~B(500,0.4)所需支付现金为1000X,为使银行能以99.9%的把握满足客户的兑换,设银行该日应准备现金x元,则 P(1000 X≤x)≥0.999.由棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理知:
即 得 x≥ 233958.798.
因此银行于该日应准备234000元现金才能以99.9%的把握满足客户的兑换.
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