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Chapter 12 单方程回归的几个专题 §1 动态经济变量模型 一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验 2 上海海洋大学 一、滞后变量模型 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。 某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且 也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值 的影响。 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫 做滞后变量 （Lagged Variable），含有滞后变量的模 型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分 析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的 模型，又称动态模型 （Dynamical Model）。 3 上海海洋大学  例子 消费支出Y、个人可支配收入X之间的回归方程 Y 常数 0.4X  0.3X  0.2X t t t 1 t 2 一般 Y A  B X  B X  B X u 地： t 0 t 1 t1 2 t 2 t ， 即解释变量单位变动的影响分布到了三个时期。  假定某人获得了“永久性”加薪1000美元： Y 常数 0.4X  0.3X  0.2X t t t 1 t 2 VS Y 常数 0.9X t t 1 4 上海海洋大学 5 上海海洋大学 图12-1 分布滞后模型一例 1. 滞后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几期 值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收 入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响： C = + Y + Y + Y + t 0 1 t 2 t-1 3 t-2 t Yt-1，Yt-2为滞后变量。 6 上海海洋大学 • 产生滞后效应的原因 1. 心理因素：惯性作用。人们的心理定势， 行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人 不可能很快改变其生活方式。 2. 技术原因：如当年的产出在某种程度上 依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。 3. 制度原因：如定期存款到期才能提取， 造成了它对社会购买力的影响具有滞后性；如， 工作合约持续2年 。 7 上海海洋大学 2. 滞后变量模型 以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变 量模型。它的一般形式为： Y   Y  Y 