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期货算法（逻辑部分） ----- 周延甲 INDEX 前言 2 一、算法所涉及的部分名词概念： 2 1、浮动盈亏： 2 2、盯市盈亏： 2 3、可用资金： 2 4．未交割盈亏： 2 5．风险（度）： 2 6．在途资金： 2 7．逐日盯市： 2 8．逐笔对冲： 3 二、重要的核算公式： 3 1．结算资金 3 2．实时资金 3 3．风险度 4 4．手续费率 4 5．保证金率 5 6、可质押额度 5 7．可质押差值 5 8．价格超过范围 5 9．总盈亏 5 10．留存手续费 6 11．净利润 6 12．买保证金/卖保证金（套保保证金率调整） 6 13．逐日盯市 6 三、交易所中的结算公式 6 1、 当日盈亏可以分项计算。 6 2、 保证金余额的计算 7 前言 为了方便大家以后直接对算法进行查看或学习，所以在此整理出部分结算算法供大家使用参考。如在使用中发现错误请及时提出。同时，大家也可以把上面没有的算法给补充上去，让大家一起共享。 一、算法所涉及的部分名词概念： 1、浮动盈亏： 客户的持仓由于结算价上下变动而引起的盈亏，它不是实际的盈利或亏损。 2、盯市盈亏： 指在逐日盯市的结算方式下，由于客户的持仓结算价上下变动而引起的盈亏，直接结转 到客户权益中。 3、可用资金： 指下一个交易日可用于开仓的资金。 4．未交割盈亏： 平仓产生的盈亏要在合约交割之后才进行结转。 5．风险（度）： 根据所选风险算法的计算公式计算所得值。 6．在途资金： 作用是设置已划往期货公司，但未到帐资金。查询某日或某日后开始生效的在途资金设置。 7．逐日盯市： 也叫每日无负债结算制度。指每日交易结束后，根据当日结算价，对上日持仓和当日成交进行结算，结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中，因此它不区分平仓盈亏和浮动盈亏。这种结算方式，昨日持仓价就是昨日结算价，当日的持仓平均价就是当日的结算价。 8．逐笔对冲： 逐笔对冲类似于加权平均价方式，但它在平仓时指明具体是哪两张合约平仓。平仓的控制采用先成交先平仓的有优次序，对于两合约上手数不等的情况，系统将自动进行拆单工作。两张平仓合约的成交价差产生平仓盈亏，其它未平仓合约成交价与当日结算价之差产生浮动盈亏。 二、重要的核算公式： 1．结算资金 今日结存： 情况一：逐日盯市模式下：上日结存＋今日入金－今日出金－手续费＋平仓盈亏＋持仓盈亏-其它费用； 情况二：逐笔对冲模式下：上日结存＋今日入金－今日出金－手续费＋平仓盈亏（浮）＋持仓盈亏-其它费用； 期末权益：今日结存＋浮动盈亏（浮）＋ 未交割平仓盈亏 可用资金：今日结存＋浮动盈亏（根据浮动盈利是否计入的配置）＋在途资金－保证金－基础保证金＋未交割平仓盈亏（根据浮动盈利是否计入的配置） 注：1.平仓盈亏的数值是可正可负的，正代表盈利，负代表亏损 2.根据不同的交易所规则不同未交割平仓盈亏，就是指有的交易所的平仓盈亏。 2．实时资金 买冻结、卖冻结：剩余挂单所冻结的保证金 ？？？ 冻结手续费：剩余挂单所冻结的手续费 手续费：实际成交的手续费 买卖保证金：买持仓和卖持仓的保证金，包括当日开仓的，不包括已经平仓的部分 买冻结= 委托价×委托量×保证金比率 + 手续费 算法一：保证金/客户权益； 算法二：（可用资金）/保证金； 算法三： 情况1： 如果权益包含浮动盈利 （保证金-浮动盈亏）/今日结存 情况2：如果权益不包含浮动盈利，如果浮动盈利计入可用资金 （保证金-浮动盈亏）/今日结存 情况3：如果浮动盈利不计入可用资金 （保证金－浮动亏损）/今日结存 算法四： 情况1： 如果浮动盈利计入可用资金 保证金/（客户权益） 情况2： 如果浮动盈利不计入可用资金 保证金/ (客户权益－浮动盈利) 算法五： 情况1： 如果浮动盈利计入可用资金 （客户权益）/保证金 情况2： 如果浮动盈利不计入可用资金 (客户权益－浮动盈利)/保证金 算法六： 情况1： 如果浮动盈利计入可用资金 （客户权益）/总持仓金额 情况2： 如果浮动盈利不计入可用资金 (客户权益－浮动盈利)/总持仓金额 风险度2： 客户权益 / 交易所保证金 4．手续费率 客户的手续费率可以设置所有客户级、客户类级、特殊交割期的手续费率，品种在设置时，必须指定，优先级别如下： 级别 内容 举例说明 1 指定客户，指定交割期 001，cu ，0512 2 指定客户，不指定交割期 001，cu 3 指定客户类，指定交割期 0102______, cu, 0512 4 指定客户类，不指定交割期 0102______, cu 5 所