二.随机过程基本概念3.pdf

随机过程引论 2014年秋季学期 Introduction to Stochastic Process 三. 有限维分布函数族 X ={X ,t ∈T } 定义2.3.1 设 是定义在概率空间 上取实 t （Ω,F,P ） n ≥0, t ,t ,,t ∈T 值的随机过程.对任意的自然数 及任意的 1 2 n X , ,X x ,x , ,x ∈R, （  ） 和实数 1 2 n 称n维随机变量 t1 tn 的联合 分布函数 (  ) ( ,, ) F x , ,x P X =≤x X ≤x , t ,,t 1 n t 1 t n 1 n 1 n 为随机过程X的n维分布函数。 将随机过程X的所有有限维分布函数的全体记为 F={F (x ,,x )：∀n ∈N，t ,t ,,t ∈T，x ,x ,,x ∈R} t ,,t 1 n 1 2 n 1 2 n 1 n 则称函数集F为随机过程X的n维分布函数族。 西安电子科技大学 ——数学与统计学院 冯海林 1 School of Mathematics and Statistics Xidian University 随机过程引论 2014年秋季学期 Introduction to Stochastic Process 有限维分布函数族具有以下相容性条件 （1）对 （1，2，,n ）的任一个排列 （k ,,k ）,有 1 n F (x ,,x ) F (x ,,x ) t ,,t 1 n t ,,t k k 1 n k k 1