动态最优化第1讲 动态最优化导论.pdf

动态最优化方法 动态最优化——经济学方法  经济学方法系统：  （1）数理经济学（数理建模） 基础方法、数学规划、动态优化、随机过程等  （2 ）计量经济学（实证分析） 经典计量、时间序列分析、微观计量、面板数据、贝 叶斯估计、非参计量等  （3 ）其它方法  1）博弈论：经典博弈、合作博弈、演化博弈、博弈 学习理论、行为博弈、网络博弈等  2 ）实验经济学方法  3 ）计算机计算及模拟：数值计算、模拟仿真等  4 ）投入产出、应用统计、灰色理论、系统科学等等 动态最优化——经济学方法  学习动态最优化方法的意义：  高级宏观、货币理论的入门知识  文献阅读、论文写作、科研的重要方法  学好的前提：  掌握微积分（特别是微分差分方程部分）、线性 代数、概率论的基本知识  数学规划（主要是库恩-塔克定理） 课程安排  课程：（初定）  1. 导论和基础知识简介（1次课）  2. 变分法 （7次课）  3. 最优控制理论（7次课）  4. 动态规划（7次课）  5. 1次答疑  6. 第14周考试 参考书目  主要参考书：  变分法、最优控制理论部分： 1. 《动态最优化基础》，蒋中一[著] 王永宏[译] 商务印书馆, 1999  动态规划部分： 2. 《动态宏观经济理论》 （第一章），托马斯.萨金特[著] 苏剑[译] 中国社会科学出版社, 1997 参考书目  其它参考书：  入门： 1. 《数理经济学的基本方法》 （第4版），蒋中一,凯尔 文.温赖特[著] 北京大学出版社, 2006 2. 《经济理论中的最优化方法》 （第2版）， 迪克西特[著] 格致、上海三联、上海人民出版社, 2006  扩展： 1. 《Dynamic Optimization》，Kamien 和Schwartz [著] 2. 《经济动态的递归方法》斯托基，卢卡斯，普雷斯科 特[著] 中国社会科学出版社，1999 3. 《动态经济学方法》 （第2版） 龚六堂，苗建军[著] 北京大学出版社，2011 第一讲 动态最优化导论  （一）动态最优化的基本问题  （1）例子：最短路线问题 给出从城市A到E城市的路线图。现求一条从A到E的最短路线。 这类问题也称为多阶段决策问题。 第一讲 动态最优化导论  （一）动态最优化的基本问题  （2 ）例子：连续变量情形 状态 Z A 0 T 阶段 第一讲 动态最优化导论  （一）动态最优化的基本问题  （3 ）动态最优化问题的基本要素 1. 一个给定的初始点和一个给定的终结点 2.从初始点到终结点的一组允许路径 3. 充当表现指标（成本、利润等）的一组路径值，它 们与各种路径相联系 4.特定的目标——通过选择最优路径或者最大化或者