我国债券市场收益率曲线影响因素的实证分析_王一鸣.pdf

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我国债券市场收益率曲线影响因素的实证分析_王一鸣

20051 No 1 1, 2 0 0 5 金融 研 究 ( 2 9 5 ) GeneralNo1 295 王一鸣 李剑峰 ( , 100871; , 100032) : , , ; , ; , , , , : ; ; ; : F83215 : A : 1002- 7246( 2005) 01- 0111- 14 一引 言 ( yield cur e) ( zero- coupon bond) , , , , , AAA , , LIBOR , LIBOR ( ) , : 2004- 12- 06 : ( 1966111- ) , , , , , ( 197815- ) , , , , 111 112 金融 研 究 295 , , ; , , , , ( benchmark) , , ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 43%, ; ( 6- 10 ) ( 50% ) ; , ; ( ) , , ( ) , ( ) , , , ( ) , , , , : ; ; 二收益率曲线风险影响因素的因子分析 211 , , , , 2005 1 113 , , , : m : X = L + L F + E p @ 1 p @ 1 p @ m m @ 1 , Li i ; E i ; i Fi i ; i j ; ji , F E: F E; E ( F ) = 0, Cov ( F ) = I ; E ( E) = 0, Cov ( E) = 7 , 7 212 , ,

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