DF登峰经典策略模型编写介绍.ppt

我有想法和理论，怎么变成DF策略呢？ 交易策略 R-Breaker R-Breaker R-breaker是一个专门使用在股票指数上的交易系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜。 R-Breaker特点 结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。 R-Breaker交易原理 R-Breaker交易系统的基本原理： 当日内最高价超过观察卖出价(Ssetup)后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价(Senter)构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位(反手、开仓)做空； 当日内最低价低于观察买入价(Bsetup)后，盘中价格出现反弹，且进一当日内最低价低于观察买入价(Benter)后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位(反手、开仓)做多； 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价(Bbreak)，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价(Sbreak)，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。 在每日收盘前，对所持合约进行平仓。 DF策略编写---R-Breaker DF策略编写---R-Breaker DF策略编写---R-Breaker DF策略编写---R-Breaker DF策略编写---R-Breaker Dual-Thrust Dual-Thrust Dual-Thrust是较为常见的日内交易策略之一，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。 Dual-Thrust特点 Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪； Dual-Thrust交易原理 DF策略编写--- Dual-Thrust DF策略编写--- Dual-Thrust DF策略编写--- Dual-Thrust 策略优化从哪些方面着手？ 有完善的进出场规则 添加止盈止损条件 改成日内交易系统 通过DF参数优化，调试交易策略 配合DF风控系统运行策略 深圳登峰科技有限公司 DF登峰程序化交易平台 经典策略模型 ----------------深圳登峰科技有限公司 交易策略形象化 一个设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定，同时还必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 ------------《系统交易方法》 观察区 Params Number notbef(90000), notaft(145500),f1(0.35), f2(0.07), f3(0.25); Number reverse0(1.00), rangemin(0.2), xdiv(3), lots(10), ATRLength(20), TrailStop(3); Vars ArraySeries ssetup(0), bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),ltoday(0),hitoday(9999); ArraySeries startnow(0),div(0), rfilter(0),ATRValue(0),HiAfterEntry,LoAfterEntry; ArraySeries ATRValue(0),HiAfterEntry,LoAfterEntry; Array i_reverse, i_rangemin, StopLine; Bool B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,B20; Begin ssetup=HIGHD(1)+f1*(CLOSED(1)-LOWD(1)); //昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低） senter=((1+f2)/2)*(HIGHD(1)+CLOSED(1))-(f2)*LOWD(1); //（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最低 benter=((1+f2)/2)*(LOWD(1)+CLOSED(1))-(f2)*HIGHD(1); //（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最高 bsetup=LOWD(1)-f1*(HIGHD(1)-LOWD(1)); //昨最低-0.35*（昨最