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新商业银行资本管理办法研究专辑
新商业银行资本管理办法研究专辑
针对 2008 年国际金融危机所暴露的银行监管机制问题,巴塞尔委员会于 2010 年 12 月正式
按 者 编 推出了巴塞尔协议Ⅲ,确立了全球银行业资本监管的新标准。基于此,我国制定了《商业银行
资本管理办法(试行)》,并于2013年1月1日起实施。
新资本监管标准的推出有哪些背景?实施后将对我国金融市场产生哪些影响?我国金融业
是否已作好充分准备?本刊特策划了《新商业银行资本管理办法研究专辑》,邀请银行、券商等
机构对此进行深入分析,供读者参考。
新商业银行资本管理办法推出的背景
及对银行间市场的影响
摘要:本文在简要回顾《商业银行资本管理办法(试行)》推出背景的基础上,分析了新
资本管理办法与原办法在信用风险加权资产计量方面的差别,以及由此对银行间债券市
柯 斌
场产生的影响,最后对银行如何应对这些变化提出了建议。
关键词:商业银行资本管理办法 资本约束 表内资产信用风险
银监会于 2012 年 6 月 8 日发布的《商业银 新资本管理办法推出的背景
行资本管理办法(试行)》今年 1 月 1 日起正式 (一)顺应巴塞尔协议Ⅲ对金融监管的新要求
实施,自此,我国为配合巴塞尔协议Ⅲ的整体推 针对 2008 年国际金融危机所暴露的银行监
进,强化资本约束机制,促进银行业稳步健康发 管机制问题,巴塞尔委员会经过研究和探讨,于
展,实施新的资本监管标准进入了实际操作阶段。 2010 年 12 月正式推出了巴塞尔协议Ⅲ,确立了
本次新商业银行资本管理办法(以下简称新资本 全球银行业资本监管的新标准。在 2011 年 11 月
管理办法)对银行间市场有何影响,银行机构又 二十国集团领导人峰会(G20)上,各国达成了
可能采取哪些对策?本文将就此进行简要分析。 在 2013 年 1 月 1 日前实施新资本监管标准、于
12 债券 2013.3
新商业银行资本管理办法研究专辑
2019 年前全面达标的承诺。 和商品头寸,商业银行应当制定清晰的银行账户
随后,巴塞尔委员会成员国陆续公布了各 和交易账户划分标准。
自的新资本监管标准,我国也借鉴巴塞尔协议Ⅲ, 下文主要对银行间市场业务直接影响较大的
积极制定符合我国国情的新资本监管标准,并于 银行账户表内资产信用风险和交易账户市场风险
5 月推出资本管理办法的征求意见稿。经过意见 的加权资产计量区别进行简要分析。
汇总,内部多次讨论和修改,最终在 2012 年 6 月 从表 1 中可以比较清晰地看出,新资本管理
8 日公布试行办法,同时明确自 2013 年 1 月 1 日 办法与原资本管理办法相比,对银行间市场业务
起实施。 直接影响较大的加权资产计量的主要区别如下 :
(二)引导国内银行机构改变现行粗放型发 (一)同业资产风险权重明显上升
展模式 新资本管理办法对商业银行的所有期限同业
随着我国改革开放的深入,经济发展速度 资产全部需要计提风险加权资产,而且权重也有
持续保持较快增长,货币供应量大幅扩张,银行 所提高,分三个月
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