随机过程-快速傅里叶变换.pdf

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2017-10-24 发布于湖北
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随机过程-快速傅里叶变换

IMM - DTU 02407 Stochastic Processes 2012-10-30 BFN/bfn Lecture notes on phase–type distributions for 02407 Stochastic Processes Bo Friis Nielsen October 2012 2 Contents 1 Phase–type distributions 5 1.1 Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Matrix results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2.1 The Kronecker product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Discrete phase–type distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3.1 Cumulative distribution and probability mass function . . . . . 8 1.3.2 The generating function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.3 Moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3.4 Closure properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3.5 Non–uniqueness of representations . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.4 Continuous phase–type distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4.1 Probability functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4.2 The Laplace-transform . . . . . . . . . . . . . . . . . . .