Matlab时间序列-AR-基于Matlab的AR模型参数估计.pdfVIP

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2017-10-25 发布于浙江
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Matlab时间序列-AR-基于Matlab的AR模型参数估计.pdf

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年第卷 (!!$ ^ _’ ^ 基于的模型参数估计! !#$% ’ 陈国强赵俊伟黄俊杰刘万里河南理工大学摘要：基于用时间序列的最小二乘估计和、、准则对（）模型进行参数估计。用实例说 *+,-+. /01 234 534 26 7 明运用进行（）参数估计，编程简单，分析直观。 *+,-+. 26 ! 关键词：参数估计，检验准则，，模型 *+,-+. 26 !#$%(%)*+ ,-.*#*- /)#0.#012 13 ’ !1+*$ 4897 :;=+7? @8+ A;7B9 C;+7? A;7D9 # $% ：，（）， %)#-4# 5+E9F 7 *+,-+. G+H+I9,9HE J 26 7 IF9- +H9 9E,I+,9F ;7F9H ,89 9K+-;+,7 LH,9H7E J /01 234 +7F 534 M N89 9O+IG-9 E8BE ,8+, ,89 G+H+I9,9H 9E,I+,7 J 26 IF9- ;E7? *+,-+. E L7K9797, .9L+;E9 J EIG-9 GH?H+II7? +7F KE;+- +7+-PEE M ：，，， 5*671-+) G+H+I9,9H 9E,I+,7 9K+-;+,7 LH,9H7 *+,-+. 26 IF9- 法等；间接法包括法、法、 HPL8X4-+P,7 \[V 5]*/ 5;H? 8 引言法等。模型参数估计和适用性检验是时间序列分析中上述方法中，用最小二乘法进行参数估计非常［］极其重要的内容 # 。在参数估计和适用性检验中，简单，参数估计无偏，精度高，可表示为如下方程组往往要进行大量的数学运算。采用、等编 Q + S # /H,H+7 4 ! N 式中，［ … ］，［制程序，使用时既需要对算法进行深刻地了解，又需 Q