关于下尾相依Copula的若干性质-数学 应用数学专业毕业论文.pdfVIP

中文摘要 本文研究了对应于Archimedean 到了LTDC的Kendall’S丁和下尾相依系数． 关键词：Archimedean 7-； Copula；Clayton 下尾相依系数． 中图分类号：0211．3 Abstract This studiesthe evolutionofthelowertail paper dynamic dependencecopula(LTDC)of Archimedean somesufficientconditionsto theConcordanceorder Copula，provides preserve underLTDCtransformationsandrefineslimitresultsofLTDC．Somenumericalmeasure- mentssuchasKendall’S丁andlowertail coefficientofLTDCareevaluatedaswell． dependence words：Mchimedean Tail Key Copula；ClaytonCopula；LowerDependenceCopula Tail Coefficient． (LTDC)；Kendall’S7．；LowerDependence AMS2000 Classification：60E99 Subject 原创性声明 本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研究所取得 的成果．学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确 注明出处．除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰 写过的科研成果．对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确 方式标明． 本声明的法律责任由本人承担． 论文作者签名： 关于学位论文使用授权的声明 本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学．本 人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保存或向国家有关部 门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可 以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手 段保存和汇编本学位论文．本人离校后发表、使用学位论文或与该论文直接相关的学 术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学． 必威体育官网网址论文在解密后应遵守此规定． 论文作者签名：囱邀导师签 1 Chapter aI士 々I面 随机变量之间的相依关系是随机领域普遍而基本的关系．近年来很多学者指出对相依 随机变量的研究远不能停留在诸如线性相关系数、尾部相依系数等简单数值度量的层面上， and 而应该揭示反映这些数值度量的相依结构(参见Miiller(1996)；BiiuerleMiiller(1998)； Denuitet et a1．(1999)；Dhaenea1．(2000))．Copula从随机变量的联合分布函数中获取了 有关变量相依性的所有信息，因而成为研究随机变量相依结构的十分有效的工具(参见n优s and and Valdez(1998)；Klugman Copula刻划了可交换随机变量之间的相依结构，因其简单的定义及良好 类一Archimedean 的分析性质得到了广泛的应用(见