关于保险公司参与投资时若干问题研究-应用数学专业毕业论文.pdfVIP

关于保 险公 司参 与投 资时若干 问题研 究 目 录 A b stra ct ……，…… 11 1.1 关 于保 险 公 司投 资和 再 保 险理 论 研 究现 状 一 1 - 1.2 本 文 解 决 的 问题 和 结构 ……，……，········································一· 2 - 第 二 章 保 险双方在参 与投 资 时保 费 问题 研 究 一 4 - 2.1 效 用 理 论 与 保 险…，……，…… …‘，……，·.·.··.·.··，·······一 4 - 2.2 风 险理 论 的基本 知 识 背 景 .……，…，……，一 5 - 2.3 保 险双 方在 参 与投 资时保 费 问题研 究 一 8 - 2.3.1 模 型描述 ..…~……，，，.…，……，……，二，，…，...……，···一· 9 - 2.3.2 比较 保 费 : 1.保 险公 司 ; 2.投 保人 二，……，二，，，一 10 - 第 三 章 带投 资和 利率风 险模 型 的破 产概 率估计 ，，，……，一 14 - 3.1 模 型描 述 ……，……，一 14 - 3.2 破 产 概 率 的上 界估计 ……..‘……，.···················，··············一· 14 - 4 .1 再 保 险介 绍 ……，.…;:.;……，……，·.·..··一· 18 - 4.2 效 用 理 论 下 的最优 再 保 险 ……，……，..一 20 - 4.2 .1. 精 算假 设及 符 号 说 明二，……，…… .‘……，……，，一 20 - 4.2 .2 . 最 优 再 保 险形 式 二，……，……，……，.·…，···········一· 20 - 4.2 .3 效 用 理 论 下 的停 止 损 失 再 保 险研 究 一 2 1 - 4 .3 本 章 总 结 ……，……，一 23 - 参 考 文 献 一 24 - 致 谢 一 27 - 关 于保 险公司参 与投 资时若干 问题研 究 竺 _ 音 日 !吉 二月， .月 阵 J . ‘刁 1.1 关 于保 险公 司投 资 和 再保 险理 论 研 究现 状 保 险 公 司 的投 资与 再保 险策 略是 当今 金 融数 学研 究 的热 点 问题 之 一 。它 的理 论 不 仅 丰 富和 发展 了现 代 金 融理论 ，而 且 也沟 通 了各 个 数 学 分 支 与 金 融 学 、保 险学之 间 的关 系 ，对 数 学 的发 展 也起 到 了推 动 作 用 。本 节 就 有 关保 险公 司 的投 资与 再保 险策 略 的研 究现 状 和研 究方 法 进 行 综 述 。 保 险公 司 的业 务 可 以用 一个 输 入 输 出系 统 来 描 述 。在 这个 系 统 中 ， 盈 余 由于征 收 的保 费和赚取 的利 息而 增加 ，由于理 赔 和 成 本支 出而减 少 。B uh lm aim (1985 ) 描述 了关 于保 费计 算 的上 下 (top 一dow n ) 方 法 : 首 先