异常交易行为QA_56862.doc

1.哪些属于异常交易行为？ 中金所 上海期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 （1）自成交行为 （2）频繁报撤单行为 （3）关联账户合并持仓超限行为 （4）日内过度交易行为 （1）自成交行为 （2）频繁报撤单行为 （3）关联账户合并持仓超限行为 （4）大额报撤单行为 （1）自成交行为 （2）频繁报撤单行为 （3）关联账户合并持仓超限行为 （4）大额报撤单行为 （5）影响交割结算价行为 （6）盗码交易行为 （7）自然人客户违规持仓行为 （1）自成交行为 （2）频繁报撤单行为 （3）关联账户合并持仓超限行为 （4）大额报撤单行为 2.自成交的认定标准有哪些？ 中金所 上海期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 客户单日的自成交次数超过5次的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。 客户单日自成交次数超过5次（含5次），构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的。 自成交行为：客户单日自成交5次以上（含本数，下同）。 单日在某一合约上的自成交次数超过5次的 3. 频繁报撤单行为认定标准有哪些？ 中金所 上海期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的，构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。?客户单日在多个合约上频繁报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。 客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次），构成“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。客户单日在多个合约上因频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。 频繁报撤单行为：客户单日在某一合约撤销定单笔数500笔以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。客户单日在多个合约上撤销定单笔数500笔以上的，按照一次认定。 单日在某一合约上的撤单次数超过500次的 4.大额报撤单行为认定标准有哪些？ 中金所 上海期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），构成“日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。 单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。 大额报撤单行为：客户单日在某一合约每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上。客户单日在多个合约上每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上的，按照一次认定 单日在某一合约上的撤单次数超过400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%多个合约达到标准的，按照一次认定 中金所 上海期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 “两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或者处分等权限。具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制： ???1.行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的指定下单人、资金调拨人、结算单确认人，但证券公司、基金公司等因从事资产管理业务而作为他人期货交易委托代理人的除外； ???2.行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系； ???3.交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。 ???如有相反证据，且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的，不构成实际控制。 1、两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序。 2、“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制： （1）行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等； （2）行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系； （3）交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。如有相反证据，且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的，不构成实际控制。 一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面存在明显的关联关系，交易所可认定其为关联户。关联户持仓合并计算。合并持仓达到交易所客户持仓限额以上。 　实际控制关系账户的监管标准由交易所另行规定 客户利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停