实验6 自相关检验.pptx

实验六 自相关性;【实验目的】 掌握自相关性的检验与处理方法。 【实验内容】 利用表6-1资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 ;表7-1 我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料（1978年＝100）;【实验步骤】;;⒉估计模型，利用LS命令分别建立以下模型;⑶对数模型：LS Y C LNX (-6.501) (7.200) ＝0.7318 F＝51.8455 S.E＝8685.043 ⑷指数模型：LS LNY C X (23.716) (14.939) ＝0.9215 F＝223.166 S.E＝0.5049 ⑸二次多项式模型：GENR X2=X^2 LS Y C X X2 (3.747) (-8.235) (25.886) ＝0.9976 F＝3814.274 S.E＝835.979;⒊选择模型;二、自相关性检验;⒉偏相关系数检验;图6-3 双对数模型的偏相关系数检验;;图6-4 二次多项式模型的偏相关系数检验;⒊GB检验（LM检验）;图6-5 双对数模型的BG检验;图6-6 双对数模型的GB检验;含2阶滞后残差项的辅助回归为 -0.1039 0.1034 4.4191 -2.8432 于是， F统计量的临界概率P=0.0036，因此辅助回归模型是显著的，即存在自相关性。又因为 ， 的回归系数均显著地不为0，说明双对数模型存在一阶和二阶自相关性。;三、自相关性的调整：加入AR项;图6-7 加入AR项的双对数模型估计结果;图6-7表明，估计过程经过5次迭代后收敛； ， 的估计值分别为0.9459和-0.5914，并且 检验显著，说明双对数模型确实存在一阶和二阶自相关性。调整后模型的DW＝1.6445，n＝19，k＝1，取显著性水平 ＝0.05时，查表得 ＝1.18， ＝1.40，而 1.6445＝DW4－ ，说明模型不存在一阶自相关性；再进行偏相关系数检验（图6-8和BG检验（图6-9），也表明不存在高阶自相关性，因此，中国城乡居民储蓄存款的双对数模型为： (-25.263) (52.683) ＝0.9982 F＝2709.985 S.E＝0.0744 DW＝1.6445 ;图6-8 双对数模型调整后的偏相关系数检验结果;图6-9 双对数模型调整后的BG检验结果;四、重新设定双对数模型中的解释变量：;图6-10 模型1的估计结果;;图6-11 模型1的偏相关系数检验结果;;图6-12 模型2的估计结果;;图6-13 模型2的偏相关系数检??结果;⒉解释模型的经济含义。;;作业：