三次产业及中国经济波动及增长趋势的实证研究.pdfVIP

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2017-11-03 发布于湖北
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三次产业及中国经济波动及增长趋势的实证研究.pdf

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一44一三次产业与中国经济波动及增长趋势的实证研究潘柳IJ全，，田7ly土’王玉霞 (南京师范大学商学院，江苏南京210023) 摘要：基于经典H-P滤波原理，通过技术分离经济时间序列中的波动要素与趋势要素，剔除短期波动对长期趋势的影响，从而分析中国经济波动的基本特征。进而利用H．P滤波结果的相关系数分析GDP总业与经济增长趋势。估算区间设为2013--2020年。关键词：三次产业；经济波动；mP滤波技术；双对数模型中图分类号：G312文献标识码：A The andGrowthTrendof and Volatility Three-industry China’SMacroeconomic Pan Yuxia Liuquan，Wang of Normal (School Business，N酬ingUniversity，N蚰jing210023，China) ontheclassicaltheoriesofH—P articlesestimatesfundamental ofchinas Abstract：Based method．this characteristicseconom． filtering ic with fluctuationelementandtrendelementineconomictimeseries and effectsfrom volatilityseparating bytechniqueeliminating short-termand trend．BasedonthecorrelativecoefficientsofH-P results．it thefluctuantcorrela· volatility long-term filtering analyzes tionbetweenGDPand in the of1978—-2011．Then．itsetsthedouble functionmodeltoestimate Three-Industryperiod logarithm growth trendofGDPand setsestimationofintervalfrom2013to2020． three—industry，which model fluctuation；H—Pmethod；Double Keywords：Three-industry；Economicfiltering logarithm 1计量方法与数据处理起初用来分析美国战后经济景气状况。最早见于 1．1 H·P滤波(Hodrick-Presscott) H—P滤波理论假定经济时间序列由趋势要素与波动由美国国家经济研究局(NBER)开发的H—P 要素两部分决定，其中，经济时间序列中的不可滤波技术是一种时间序列在状态空间的分解方法，收稿