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假如能够穿越
金融工程研究
金融工程主题报告/证券研究报告 量化投资
T_ReportAbstract T_ReportDate
假如能够穿越 报告日期 2011-10-13
T_Analyst
潘凡 行业分析师
021 panfan@
执业证书编号 S1450511020018
报告关键点：
过去10年A股市场中，选股提供的盈利空间巨大，而行业轮动和大盘择时提供的
盈利空间较小；
大部分基金经理都表现出很好的选股能力，而大部分基金经理的择时能力都是 T_CONTACTnalyst
报告联系人
反向的。 柴宗泽 010
报告摘要： chaizz@
过去10年A股中如果每月选到最好的1/10的股票，累计增长18亿倍之巨，而每月
大盘择时增长61倍。行业轮动最好达到7万多倍，风格轮动最好达到500多倍。
其他不同时长的测试都显示选股的盈利空间要远大于择时的盈利空间。
过去表现好的股票组合市值小，估值低，前一期的换手
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