中韩硕士研究生开题报告表格(正式).doc

中韩合作硕士研究生 学位论文开题报告 论文题目：商业银行对公司信贷信用风险量化管理的研究 学生姓名 学生学号 指导教师 开题日期 2011.11.29 导师审查通过签字： 导师审查通过签字日期： 二Ο一一年六月制表  拟撰写的学位论文题目 商业银行风险选题的背景 2008年11月11日，中国银监会主席刘明康表示，在当前形势下，银行业金融机构要努力改善金融服务，支持企业加大结构调整力度，增进银企合作，特别要加强信息沟通和交流，及时了解企业的生产销售情况和经营困难。所以，在目前全球危机成为全球最受关注和争论的焦点的情况下，我国商业银行也正处在一个很关键的时期。然而，信用是商业银行中很重要的一部分，在我国，商业银行由于外部环境的制约，自身经营管理体制的缺陷，还面临着巨大的信用风险。所以信用风险不仅直接影响整个金融业，同时也影响着整个社会。首先，随着金融全球化、跨国银行竞争的加剧，银行业务更加复杂，技术创新和金融衍生品的发展，对先进的、更为精确和出色预测能力的信用风险量化、预测和控制方法的要求更为迫切。第二，银行业的全球化发展，使得我国商业银行在国内国际将面临着越来越激烈的竞争，然而，我国的信用风险管理水平尚低，信用风险阻碍着我国经济发展。第三，企业间激烈的竞争使得倒闭的企业不断增多，导致公司对银行的违约概率也随之增大，这就必然要求银行提高信用风险的分析水平。第四，《巴塞尔新资本协议》正式提出了内部评级法，将资本充足率和银行信用风险紧密结合起来，更促进了我国商业银行信用风险管理的发展。最后，随着更多资金涌入中国，更多外资银行的挑战，我国商业银行信用风险管理必须发展。所以，无论从什么方面来讲，信用风险管理的研究都迫在眉睫。 因此，对商业银行的信用风险管理现状做深入分析，寻找适合我国的信用风险度量模型，。研究意义 实践意义：信用风险量化管理方法突破了传统信用风险管理方法的适用范围，不仅能够提供是否授信的决策依据，而且在授信条件、贷款定价方面得到应用，还能够为提取贷款损失准备金、经济资本设置、早期风险预警等风险管理环节提供参考数据，将信用风险度量模型与传统的定性缝隙方法综合使用，会使银行的风险防范管理更加科学有效。作为银行的从业人员，以我所属银行信用风险管理的实践为基础，对银行信用风险有效管理所凭借的手段进行研究。从研究中得出实用型商业银行内部信用评级体系，用于贯彻银行坚持效益、质量、规模的协调发展，追求过滤掉风险的利润，追求稳定增长的市值，走在中外银行的竞争前列的经营方针，实现逐步规范公司客户信用风险评级操作，提高金融服务水平，增强风险控制能力，建设现代商业银行风险管理体系。本文提出适用于我国目前的商业银行的可操作性方法，对于识别、防范和化解我国商业银行的不良贷款和信用风险具有非常重要的现实意义和实用价值。 (三)文献综述 国外学者对商业银行信用风险的研究比较早。自商业银行出现以来，由于经营发展的需要，信用风险管理理论一直备受重视，并形成了一套完整的体系，这包括20 世纪70 年代以前的传统方法和70 年代以后的现代信用风险管Beaver(1967) 首先用多个财务比率来分辨破产倒闭公司和非倒闭公司，为银行信贷决策提供依据。在此基础上，Beakin(1972)开发了一系列的变量分辨模型，对贷款申请企业进行分辨筛选。Edward Altman(1968)提出了Z 评分模型(Z-scoremodel)，1977 年他又对该模型进行了修正和扩展，建立了第二代ZETA 模型。这两种评分模型主要是运用数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选出一系列最能反映借款企业偿债能力的财务指标，构建一个能最大程度地区分贷款风险度的数学模型，以此对贷款申请企业进行信用风险分析及资信评估。该模型形式简单易于操作，能够很好地判断出企业的财务状况及偿债能力。但由于该模型过于依靠企业的账面财务数据，没能从本质上认识违约和违约风险，而且模型中许多解释变量之间也存在着线性关系，使得模型的准确性受到质疑。Credit Metrics 模型是J.P 摩根1997 年4 月推出的用于量化信用风险的风险管理产品，其主导思想与1994 年推出的量化市场风险的Risk metrics 一样，都是通过风险价值(Value at Risk，VaR)来衡量风险的一种计量方法。该方法是基于借款人的信用评级、次年评级发生变化的概率(评级转移矩阵)、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性，进而得出个别贷款和贷款组合的VaR 值。自从Credit Metrics 在J.P.摩根问世以来，它采用的