初级计量经济学.pptVIP

课程名称： 计量经济学 主讲教师： 赵坚毅 联系地址： 中国青年政治学院经济系 北京，100089 联系电话： (010) 电子邮件： proteus@ 网址：http:\\\bbs\index.asp 第一部分 绪论 什么叫计量经济学（Econometrics)？19世纪20年代挪威经济学家R.Frish将它定义为“经济理论”、“统计学”、“数学”三者的结合。（计算机科学） 计量经济学家的荣耀 1969年首届诺贝尔经济学奖获得者弗里斯（Frisch) 1980年诺贝尔经济学奖获得者克莱因(Klein)－计量经济学鼻祖 2000年诺贝尔经济学奖获得者：在微观计量经济学作出杰出贡献的赫克曼(Heckman)和麦克法登(Mc Fadden) 计量经济学家的荣耀 最近一届（2003）诺贝尔经济学奖获得者：计量经济学家格兰杰(Granger)和恩格尔(Engle) 半数以上的诺贝尔经济学奖授予了在计量模型上颇有建树的经济学家，诺贝尔经济学奖引领经济学发展潮流 计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义…是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的方法统称。（回归分析、投入产出分析、时间序列分析等）狭义…以揭示经济变量间的关系为目的，主要应用回归分析方法。 单方程模型和联立方程模型对股票市场的研究VS对金融市场的研究 计量经济学的内容体系 线性模型、内在线性模型与非线性模型（均从参数进入模型的角度来定义） 参数模型、半参数模型和非参数模型（均从模型的函数形式是否确定来定义） 计量经济学的内容体系 因数据类型差异而导致模型的差异：a. 横截面数据集（cross-sectional data set):即给定时点对个人、家庭、企业、城市、国家或一系列其他单位采集的样本所构成的数据集（应该忽略细小的时间差别） 计量经济学的内容体系 b.时间序列数据集（time series data set)：是由一个或几个变量在不同时间的观测值所构成的。 c.混合横截面数据（pooled cross section):有些数据既有横截面数据的特点又有时间序列的特点，但每一时点的样本不同，通常是分析政府政策效果的有力数据 计量经济学的内容体系 d.综列数据（panel data):由横截面数据集中每个数据的一个时间序列组成。（定点长期调查） 其他专门数据类型： 1、离散数据（discrete data):通常在考察个人或家庭或企业的决策行为时，通过问卷调查获得，由此发展出“离散选择模型” 计量经济学的内容体系 2、持续数据（survival data):用于考察变量从开始到结束或调查终止前所经过的时间长度，如失业持续时间、罢工持续时间、甚至怀孕间隔 3、cohort(一代人) data -- 为持续收集特定社会群体在一段时间内的变化的数据。如：调查七十年代出生的样本在10年间的汽车持有率数据或就业率数据等。 计量经济学的内容体系 理论计量经济学和应用计量经济学：方法的证明VS方法的应用 怎样应用计量经济学《企业竞争力评估的一个例子》 一、理论模型的设计1。确定模型所包含的变量2。确定模型的数学形式或解决方法 怎样应用计量经济学《企业竞争力评估的一个例子》 二、样本数据的收集1。几类常用的样本数据2。样本数据的质量:（研究结果不能比数据的质量更好） 三、模型参数的估计和检验 计量经济学模型成功的三要素 理论 方法 数据 计量经济学模型的应用 一、结构分析当一个变量或几个变量发生变化时对其他变量或经济系统的影响（弹性和乘数） 二、经济预测如通过回归分析总收入和总消费之间的关系，从而在知道一变量数据的情况下可以预测另一变量的走势。 计量经济学模型的应用 三、政策评价建立模型对政策效果进行评估 四、实证检验对经济理论的检验；对某一行业如医药卫生、农业新方法效果的检验。 课堂小测试 对“回归”的认识 你所应用过的计量经济学内容 回归 “回归”一词的历史渊源加尔顿－回归到中等（或平均） 回归分析是关于研究一个叫做应变量的变量对另一个或多个叫做自变量的变量的依赖关系，其用意在于通过后者的已知或给定值，去估计和预测前者的（总体）均值 几个例子 　　X　　　　　　　　Y 父亲身高　　　与　儿子平均身高 年龄　　　　　与　平均身高 个人可支配收入与　平均消费支出 垄断商的定价　与　产品平均需求 几个关系 统计关系和确定性（函数）关系计量经济学主要处理的是随机（random或stochastic）的应变量，也就是有着概率分布的变量，这是一种统计关系。也可以从有无随机干扰项的角度来区分。 回归与因果关系从逻辑上来