中国工商银行风险管理研究论文研读.ppt

作者：卫林 导师：黄登仕 中国工商银行财务风险管理研究 ——西南交通大学 研究生学位论文 研读者： 透过本文讨论金融风险类论文如何写 目录 绪论 文献回顾 理论基础 中国工商银行概况 工商银行财务风险分析 工商银行财务风险管理问题总结 财务风险管理结论及建议 一、文献综述 什么是文献综述： 本文中的文献综述： 商业银行风险管理理论研究进程 商业银行财务风险测量和评估手段 各类财务风险防控的方法和建议 列举了三位外国学者对商业银行风险管理的研究 列举了作者在阅读国外文献时归纳的发达国家商业银行和我国商业银行信贷模式的对比 二、理论基础 理论基础写什么： 论题研究过程中所需的基础理论 对相关理论进行简要解释说明 理论联系实际，例如：本文中对委托——代理人理论进行解释，并就信贷风险提出问题和建议 注意：理论基础部分的内容不宜过多，不要指望以此部分填充论文字数，要根据自己最终引导的结论为导向，选取能够支持分析及结论的理论基础内容； 理论基础部分可从题目或研究核心的内容中的术语或概念范畴出发，进行相关解释，及背景描述； 一定要扣题，不要赘述不相干的内容，如此才能保证内容充实。 全面风险管理理论 金融深化理论 委托——代理人理论 财务风险相关理论 本文中的相关理论： 中国工商银行概况 叁 工商银行财务 风险分析 肆 风险分析为本篇论文的核心部分； 主要包括论文调查方式、统计方法、模型设计、数据分析、模型检验等内容 ② 评测方法 指 标 系 统 测 评 法 市场风险 敏 感 性 缺 口 模 型 资产量产风险 加 权 风 险 资 产 信用风险 信 贷 模 式 对 比 互联网金融风险 互联 网金 融敏 感性 分析 本文所用到的研究方法 伍 财务风险管理指标财务评测方法 指标评测法：主要是指将商业银行的各项指标为基础进行量化的计算和归纳，最终得出具体风险分数的测试手段。 在本文中首先对商业银行的各项财务风险监测指标进行了归类 对每一类风险的考核重要程度赋予相对应的权重 将权重公式代入进行计算得出准确值 将工商银行的数值与该标准值的差额，进行计算得出具体的风险分数 总结出工商银行的财务风险综合现状。 市场风险： 敏感性缺口模型：工商银行在日常利率风险的管理中，常常借助敏感性缺口这一模型进行实时监测。 该模型将对于利率敏感的资产和负债进行归总后求出两者间的差额，该差额可能是正数或者是负数，若计算出的差额为正数，则说明产生了正缺口，相反则产生了负缺口。 正缺口代表敏感性资产大于负债，表现为资产受利率影响所带来的变化大于负债，负缺口代表敏感性负债多于资产，负债受利率的影响程度高于资产。而当该差值等于d时，说明敏感性资产和负债相互抵消，即不存在利率带来的负面影响。 资产量化风险： 加权风险资产：指商业银行的资产在未来可能带来的收益损失风险，根据新巴塞尔协议、商业银行法和中国人民银行发布的相关政策，本篇论文在此基础上将银行所拥有的的资产按照风险大小程度进行权重赋予，对于未来风险较大者说明其带来亏损的可能性较大，所以对其赋予大权重，于是根据此规则就能够计算得到加权风险资产。 全面风险管理理论： 是指在经历了巴塞尔协议体系后，诞生于2010年的新巴塞尔协议产生了一种崭新的风险管理概念—全面风险管理理论，也就是指将商业银行的财务风险进行细致全面的划分，其中每一类都有针对性的和交互性的管理，从而对银行整个系统进行整体风险的把握，而并不是简单的将各部门风险相加。 全面风险管理理论从整体、全局出发，更加系统全面地识别、评估、管理风险，是一种全新的风险管理模式。 其中全面不是指对所有的风险进行量化管理，而是指对于商业银行整体而言，应具备下列特点:一是全局观;二是系统性;三是流程性。即商业银行在进行全面风险管理时，应从全局的眼光出发，充分考虑风险环境，深入分析各部口、各业务、各环节潜在风险，建立全面系统地风险评价体系，将风险应对措施落实到各流程当中，以对风险进行战略管理。 巴塞尔协议体系： 国际清算银行 巴塞尔银行监管委员会自1975年至今所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议的统称，是国际清算银行成员国的中央银行统一监管的有机文件体系，因此，称为巴塞尔文件体系，也是国际金融界的规则，对所有从事国际业务的银行机构有重大影响。 其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对成员国商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。巴塞尔协议的价值得到了广泛的认同，在20世纪90年代成为一个世界性的标准，有超过10