中小企业信用评价模型.ppt

要素的转换 校准是指将相对于绝对概率值的数值图形化的过程 ?该作业由三个阶段构成 * 中小企业信用评价模型 2010. 6 韩国xx银行 概 要 1、信用评估程序 融资商谈 信用评价 条件 监控 融资资格 资金用途 偿还方式 偿还财源等 资金缺口 债权保全 贷款利率 贷款期限,等. 信用状态 评级调整 风险预警 贷款审查 信用分析 财务分析 实况调查 方案检讨 (项目贷款) 信用等级 评价 模型 审批权 (分行，总部) 担保现状 ? 2.信用评估的概念 调查分析企业的财务状况，发展前景及经营基础等对企业的信用产生影响的经营 资料，由此综合判断企业的信用度。金融部门从顾客的本金偿还能力来判断信用度。 中小企业金融市场的竞争加剧及扩大信用贷款等要求信用评价系统的优越性上升 为金融部门的核心竞争力。 ? 金融部门应努力加强信用评价技巧的先进性 企业 内部环境 财务状况 发展前景 经营基础等 外部环境 经营方向 产业方向 市场结构变化等 综合 调查 分析 信用评价 金融部门 核心竞争力 金融部门竞争加剧 信用贷款扩大要求 3. 信用评价的效力 促进贷款资金运用的健全性 确保发放贷款的透明性 确保未来优良顾客 随快速的发放贷款决定提高业务效率 为确保适当收益计算利息 确保金融 部门竞争力 信用社会 早期落户 4.中小企业信用评价模型开发存在的问题 财务报表可靠性不足 发展前景的不确定性 信息提供及信用度管理不足 对内外环境适应能力薄弱 信用信息 Infra 及利用不足 信息收集费用等业务成本过多 定量审核售出规模等消耗资金 信息不对称性及信息确认的制约 执行担保为主的贷款 金融部门 中小企业 开发信用评价模型的Infra驱逐 信用评价 Infra 科学有体系的信用信息收集和管理 提高预测能力采用多种先进金融技巧 提高信用信息及评价的信赖性连接专家系统 信用评价及培养贷款审核专门人才 评价结果的连续监督改善弥补系统 1.信用评价 infra ? 确保广泛的母集团 ? 分类多样的样本（行业/资产规模/形态） ? 个年度变化分析 营业点 其他 网络 服务中心 Data Access Usage(数据连接及使用) 信用信息 DB 交易实绩 财务信息 人物信息 信用调查 信用评价 担保物评价 营销信息 产业信息 人物信息 其他 强化利用 外部信息 构造对中小企业有体系的信用信息DB 信用评价系统 选拔优良企业 贷款运用差等 调整利息 适用担保物差等 分类资产完整性 区分自主决定权 其他交易条件 计算信用额度 ? 自主决定权，调整利息等信用评价结果 ? 适用于贷款制度整个过程 ? 职员的评价观念及对评价结果的受容性 信用评价结果的灵活性 提高信赖性的专家系统开发/运用 贷款综合 管理系统 改善/管理贷款业务的工作流程 驱逐/管理融资洽谈到事后管理的所有信息DB 中小企业 财务管理系统 财务信息的收集/管理，提高信息的质和量两方面 提高财务资料的信赖性及多样化分析技巧 产业评价 ? 产业的短期成长性和分化市场条件的优劣程度 ? 产业信息的有体系的DB构造/管理 信用额度 管理系统 ? 审核基于现金流量为中心的偿还能力 ? 运用根据风险和收益性的企业价值为中心的信用贷款 迟延综合 管理系统 ? 顾客的延付计划等延付信息的体系管理 ? 延付特征及延付利率等各种分析资料 风险管理部 (Risk Management Dept.) 信用信息的有体系的管理 检验信用评价系统的适当性 信用评价系统成果分析 开发研究信用评价系统 企划信用评价业务 ? 运营开发担当部门 ? 顾客类型及开发多样的分析指标 ? 深层反馈分析管理评价系统 ? 信用评价及培养贷款审核专门人才 开发 Know-How 保留及确保专门人力 信用评价系统 个人信用评分系统 (CSS) 个人顾客 小企业 信用评价系统 小企业 （总资产400万元以下） 信用卡 信用评分系统 个人/企业信用卡顾客 新启动企业的 信用评价标准 银行交易未满6个月的公司 信用监控系统 中、小企业/个人顾客 信用风险管 理 1. IBK的信用评价模型构造 中小企业 信用评价系统 中型企业 经营评测系统 中、小企业/个人顾客 2.1 中小企业信用评价模型 引进了信用监控系统以及时反映客户信用情况的变动 利用详细的信用等级区分信用风险（１０个等级，20个细化等级） 设定了反映经营环境变化影响的年度信用评价系统变更机制 保证了优良的、基于合理的定量和定性信用加权分析的预测 ? 2005年被 MOW(Mercer Oliver Wyman) 评级为实践性最优的信用评价系统 按照客户的资产规模