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操作风险管理流程
巴塞尔协议发展与操作风险 Operation Risk 操作风险分布与缓释策略 操作风险管理框架图 美国花旗集团操作风险管理架构图 操作风险管理选择策略 * * * 1988 1988 年巴塞尔协议：信用风险资本要求 操作风险管理：引入操作风险 1998.9 1999.6 新资本协议框架：强调操作风险及其定量分析对银行的重要性 2004.6 巴塞尔协议II 1992 1988年巴塞尔协议实施 1996 《资本协议》关于市场风险的修订案：市场风险资本要求 操作风险管理与监管的稳健做法 2003.2 2001.9 操作风险法规政策 操作风险高级计量法（AMA）原则 2004.1 无一致的模型 模型尚合理，但使用上仍须注意 市场风险模型建构已趋成熟 结论 任何时间范围内都难以检验其结果 短期内的返回检验的进行困难 有足够数据进行返回检验 检验 低 中 高 精确度 无一致的方法 信用评分模型； 违约损失模型； 经济风险资本 VaR；压力测试； 经济风险资本 风险衡量方法 风险度量及检验 低＊ 中 高 数据产生的频率 高 中 低 依存性 前后期关系依存性及资料相关性 未知 已知 已知 投资组合完整性 完整性 不易获得 信用状况 对市场因素的风险敏感性 暴露的衡量基准 不易量化＊ 是 是 风险暴露是否可量化 风险头寸 操作风险 信用风险 市场风险 *表示不包括操作风险中高频、低额的部分。 市场风险、信用风险与操作风险的比较 * *
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