计量经济学实验报告四.doc

计量经济学实验报告 李璐 上机时间:2010年5月13日 上机地点:公共实验楼205室 上机目的:使用Eviews软件建立经济模型,主要掌握序列相关的检验、修正，及虚拟变量的使用。 研究的问题： 本文研究1990—2006年的中国城乡家庭人均消费性支出与收入的关系，经济收入的高低直接决定、影响着消费水平两个时期：一是1992-1996年的高通货膨胀时期；二是1998-2002年的通货紧缩时期高通货膨胀时期物价持续而普遍地上涨通货紧缩时期通货膨胀时期通货紧缩时期 城乡居民家庭人均消费Y 城乡居民家庭人均收入X 虚拟变量m 1990 2182 2196.5 1 1991 2434 2409.2 1 1992 2728 2810.6 2 1993 3322 3499 2 1994 4487 4717.2 2 1995 5676 5860.7 2 1996 6448 6765 2 1997 6723 7250.4 1 1998 6789 7587.1 0 1999 7006 8064.32 0 2000 7650 8533.4 0 2001 8089 9226 0 2002 8954 10178.4 0 2003 9536 11094.4 1 2004 10612 12358 1 2005 12070 13747.9 1 2006 13182 15346.5 1 数据来源：中国统计局官网 数据的计算机输入，运行过程及结果： 首先输入年份： 输入数据： 数据散点图： 最小二乘法拟合方程： 运行结果： 由于M的t检验的伴随概率值为0.1447，虚拟变量并不是很显著，故去掉虚拟变量，重新拟合： 运行结果： 初步建立模型为： Y = 508.4405 + 0.829844 X 模型检验： 1、经济意义检验： 由于消费是随着收入水平的提高而增大的，即X的系数应该为正，同时应该是介于0和1之间的，故X的系数为0.829844是合理的；由于不论人们是否有收入，收入是多是少，都要有衣食住行等开销，所以常数项应该为正，在508元左右也是合理的。估计参数可以通过检验。 2、计量经济学检验（这里方便起见，先做计量经济学经验，后做统计检验）： a)异方差检验： 图示法： 由上图的样本点与直线的位子可知，各点较为均匀的分布在直线左右，具有同方差性，故不存在异方差性，所以所建立的模型还具有最小方差性，可以进行有效的t 检验，没有降低预测精度。 b) 序列相关性检验： 由上面的拟合结果可以看出D-W统计量：d= 1.056500 ，按照5%的显著水平，一个解释变量，样本数 n=17，查D-W检验上下界表得: dL=1.13 ,dU=1.38 ,与d相比，有： ddL 因此，可以判定随机项u存在一阶正自相关，下面进行修正。 本文选用杜宾两步法进行修正： 作Yt对Yt-1，Xt，Xt-1的回归。首先生成新序列： 拟合方程： 运行结果： 根据运行结果得到回归方程： Y’= 256.6232 +0.490174 Yt-1+ 1.020512 Xt+ -0.617615 Xt-1 以ρ=0.490174作广义差分变换生出新序列： 作Y1对X1的回归： 得到新的回归方程： Y1=297.7899 + 0.822967 X1 此时D-W统计量：d= 1.903679 ，接近于2，已修正了序列一阶正自相关，可以通过检验，进行下一步检验。 3、统计学检验： a)拟合优度的R2检验：由运行结果可知 R2 = 0.992969（大于0.85即可放心），即具有99.2969%的解释力，接近于1，可以非常好的拟合，通过检验。 b)变量的显著性t 检验：由运行结果可知，t 的伴随概率0.0059…和0.0000…都小于0.05，故C和X都是显著的，通过检验。 c)方程的显著性F检验：由运行结果可知，F的伴随概率为0.000000…远远小于0.05，且接近于0，通过检验。 则最终建立模型为： Y1=297.7899 + 0.822967 X1 附：全部变量具体数据 注：本人非经济类专业学生，（选修了计量经济学课程，做了一系列的报告）如有错误敬请谅解，希望对大家有帮助。。。