计量经济学王少平杨继生欧阳志刚第5章节模型设定.pptVIP

第5章 模型设定 前 言 高斯—马尔可夫定理：OLS估计量无偏、最优的首要条件是，模型必须正确设定。 对于一个现实的经济问题，什么样的模型才是正确设定的模型？ 对于所谓设定不正确的模型，其设定偏误有什么样的具体表现？我们该如何去识别模型的设定是否存在某种偏误？ 如果一个模型确实存在某种设定偏误，它对我们的分析结论又会产生什么样的影响？ §5.1 计量经济学模型的设定偏误 一、模型设定偏误 如果所建立的计量经济学模型与真实的经济关系不一致，模型就出现了所谓的“设定偏误”。 对于正确设定的模型，一个最基本的信息是：其参数估计值的符号必须与理论预期或基于现实观察的经验预期相一致。 二、模型设定偏误的类型 消费函数：Ct为消费支出，Yt表为收入 ——凯恩斯的绝对收入假定模型 假定边际消费倾向不变： 设定偏误主要有两个来源： 不适当的解释变量：漏掉了必要的解释变量或包含了不必要的解释变量。 不适当的函数形式。 §5.2 模型设定偏误的后果 一、模型拟合不足 如果模型中漏掉了必要的解释变量，称之为模型拟合不足。 若消费函数的“真实”的模型是（5.1.4），而选择了模型（5.1.1） 后果： 问题的一般化： 其他影响： 二、模型过度拟合 如果模型包含了多余的解释变量，称之为模型过度拟合。 如果“真实” 的消费函数模型应该是（5.1.1），但我们却选择了模型（5