50ETF震荡收高期权牛市垂直价差按计划平仓.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 震荡收高 期权牛市垂直价差按计划平仓 2017/11/09 ，星期四 沪深主要股指上涨 ，50ETF 震荡收高。期权牛市垂直价差按计划平仓。 上证50ETF 收市价2.885 ，涨0.011 ，涨幅0.38% ，成交金额12.27 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡上行格局未改 2、期权成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3、期权走势分析及策略 11 月期权牛市垂直价差按计划平仓 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 震荡上行 ，有望挑战近期高点。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 收盘价再度走高，上行动力仍存。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，本周震荡上行，5 周均线温和走高。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，11 月初50ETF 震荡上行 ，延续10 月份上攻走势。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指走高。 截至收盘，上证综指涨0.36%报3427.79 点；深证成指涨0.92%报11553.24。两市成交 金额4821 亿。创业板指数涨0.96%报1884.11 点。 盘面上，除综合、银行、有色金属、传媒板块下跌外，其他板块均上涨。其中，通信、 电子、家用电器、采掘、电气设备、非银金融、计算机、休闲服务等板块涨幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF17 10 上涨0.76% ；上证50 股指期货主力 合约IH17 10 上涨0.40% ；中证500 股指期货主力合约IC17 10 上涨0.79%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交783382 张 ，较上一交易日减少36.36%。其中， 认购期权成交448214 张，认沽期权成交335168。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.75 ，上一交易日为0.65。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1611111 张 ，较上一交易日增加2.43%。 成交量/持仓量比值为48.62%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2017 年11 月9 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 11 月 557853 -301889 727585 11302 315460 242393 12 月 181321 -105864 5767