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关于GDP与固定资产投资的 计量经济模型分析 市场营销：郎明 关能耀 一.解释模型???固定资产对一个企业来说是其主要的劳动手段,它的价值是逐渐地转移到所生产的产品上去.企业同时又是重要的市场主体,因此对固定资产的投资间接得影响到了一个经济体的产出.这里主要对GDP及国有经济固定资产投资额(X1),,进行计量经济学多元线性回归模型分析.???原始数据如下:单位(亿元)obs Y X1 X2 1991 21617.8 9241.6 5508.8 1992 26638.1 11759.4 8080.1 1993 34634.4 15203.5 13072.3 1994 46759.4 21518.8 17042.3 1995 58478.1 29662.3 20019.3 1996 67884.6 38520.8 22974 1997 74462.69 46279.8 25300 1998 78345.2 53407.5 28457 1999 82067.5 59621.8 29876 2000 89403.6 64332.4 32619 2001 94812.96 73762.4 36898 ------数据来源《中国统计年鉴》 我们建立了如下模型： Y=α+β1X1+β2X2+u 其中： Y——国内生产总值（GDP） α——常数项 β1，β2——代定参数 X1——为储蓄总额 X2——为全社会固定资产总额 我们分别利用EVIEWS软件，用最小二乘法进行回归分析及统计检验， Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/03/04 Time: 17:18 Sample: 1991 2001 Included observations: 11 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7776.594 3394.531 2.290918 0.0512 X1 0.128950 0.251960 0.511787 0.6226 X2 2.230490 0.563456 3.958585 0.0042 R-squared 0.987237 Mean dependent var 61373.12 Adjusted R-squared 0.984047 S.D. dependent var 25608.37 S.E. of regression 3234.483 Akaike info criterion 19.22813 Sum squared resid Schwarz criterion 19.33664 Log likelihood -102.7547 F-statistic 309.4180 Durbin-Watson stat 1.013510 Prob(F-statistic) 0.000000 由计算结果可以的出方程： Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+U T （2.290918）（0.511787）（3.958585） R2= =0.987237 F=309.4180 DW=1.013510 〈一〉．经济意义的检验 从经济意义上来说储蓄总额和固定资产对GDP有促进作用，由计算的结果： β1，β20 并且可决系数R2= =0.987237接近与1 可以看出来，所以模型的参数估计是符合经济理论的。β1=0.128950表示在全社会固定资产总额不变情况下，储蓄总额每增加一亿元，国内生产总值就增加0.128950亿元。β2=2.230490表示在储蓄总额不变时全社会固定资产总额每增加一亿元GDP就增加2.230490亿元，基本符合我国的情况。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/03/04 Time: 18:14 Sample: 1991 2001 Included observations: 11 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7776.594 3394.531 2.290918 0.0512 X1 0.128950 0.251960 0.511787 0.6226 X2 2.230490 0.563456 3.958585 0.0042 R-squared 0.987237 Mean dependent var 61373.12 A