XX银行运营风险管控简报.ppt

二、【非现场检查情况】银企对账情况 ——银企对账工作所取得的成效 二、【非现场检查情况】运营关键风险指标（KRI） ——KRI实施简要介绍 实施背景： 1、根据新颁布的《巴塞尔协议》相关内容以及银行监管部门对操作风险管理的要求。 2、为了应对我行运营条线操作风险监测及管理的迫切需要，在了解我行自身操作风险现状的前提下，构建一套监测及评估的指标体系。 3、关键风险指标是监测操作风险状况的主要工具，也是支持风险识别和评估的主要手段之一。 实施情况： 经过初步的筛选以及分析，总行已选取8个指标作为运营条线关键风险指标：员工年离职率、银企对账单回收率、业务差错率、风险预警总指标、现场检查一般事故指标、账务冲正比率、员工培训率、重大事故或案件指标。 指标设计 风险偏好及流程分析 1 2 指标设计 风险偏好及流程分析 1 2 二、【非现场检查情况】运营关键风险指标（KRI） ——关键风险指标执行程序 二、【非现场检查情况】运营关键风险指标（KRI） ——某分行运营KRI指标验证实例 指标名称 7月 8月 9月 指标说明 指标值 风险系数 指标值 风险系数 指标值 风险系数 正式员工 离职率 1.4% 0.93 0.29% 0.19 1.17% 0.78 离职人数*职务系数/当月月初总人数，运营部正副总、营业室主任、部门主管、部门员工或柜员系数为4、3、2、1，该指标范围为0-15%，即指标值达到15%时，风险系数为10。 银企对账单 回收率 90.76% 3.08 90.76% 3.08 94.86% 1.71 该指标范围为70%-100%，即指标值等于或低于70%时，风险系数为10。 业务差错率 0.03% 0.3 0.03% 0.3 0.03% 0.3 该指标范围为0-1%，即指标值等于或高于1%时，风险系数为10。 风险预警 总指标 10% 1 18% 1.8 42% 4.2* 当月高风险预警数量/当月预警总量，该指标暂时使用此计算方式，待风险监测系统优化后数据选取及计算方式将进一步优化。 现场检查一般 事故指标 76 7.6* 74 7.4* 46 4.2 高、中、低风险三个层级系数为6、3、1，该指标范围为0-100，当现场检查风险点折算成100时，风险系数为10。 账务冲正比率 0.32% 3.2 0.39% 3.9 0.42% 4.2 该指标范围为0-1%，即指标值等于或高于1%时，风险系数为10。 员工培训率 重大 事故指标 0 0 0 0 0 0 重大事故定义为因违规操作造成影响银行声誉或正常工作秩序的事故。 加权汇总数 2.2 2.26 2.02 二、【非现场检查情况】运营关键风险指标（KRI） ——全行运营KRI指标验证实例 指标名称 10月 指标说明 指标值 风险系数 员工年 离职率 16.20%* 8.10* 年离职总人数*职务系数加权汇总*12/累计月数/月平均人数，运营部正副总、营业室主任、部门主管、部门员工或柜员系数为4、3、2、1，该指标范围为0-20%，即指标值达到20%时，风险系数为10。 银企对账单 回收率 91.78% 2.74 该指标范围为70%-100%，即指标值等于或低于70%时，风险系数为10。 业务差错率 0.0056% 0.59 该指标范围为0-0.0085%，即指标值等于或高于-0.0085%时，风险系数为10。该数据为第二季度运营条线系统业务差错率。 风险预警 总指标 3.02 3.02 运营业务风险预警系统统计的各分行风险系数的平均数。 现场检查一般 事故指标* 42 4.2 高、中、低风险三个层级系数为6、3、1，该指标范围为0-100，当现场检查风险点折算成100时，风险系数为10。本季度条线检查深圳分行，共检查问题19条，其中高风险问题3条，中风险4条，低风险问题12条。 账务冲正比率 0.26% 2.6 该指标范围为0-1%，即指标值等于或高于1%时，风险系数为10。 员工培训率 99.27% 2.43 总行组织运营条线各项培训应到人数/实到人数。该数据为10月总行运营管理部组织各分行营业室主任培训，应到和实到人数占比情况。该指标范围为97%-100%，即指标值等于或低于3%时，风险系数为10。 重大 事故或案件指标* 0 0 重大事故定义为因违规操作造成影响银行声誉或造成