商业银行市场风险管理指引考题.doc

商业银行市场风险管理指引 一、单项选择题 1．市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，下列哪些不是所称商品（D）。 A．农产品　　　　B．矿产品　　　　C．贵金属　　　D．黄金 2．市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的（A）。 A．最大化　　　　B．最优化　　　　C．平均水平　　D．合理化 3．商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（A）批准。 A．董事会 　　 B．高级管理层　 C．监事会 　 D．银监会 4．商业银行的（C）应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。 A．董事会 　　 B．高级管理层 C．监事会 D．银监会 5．商业银行的董事会承担对市场风险管理实施监控的（C），确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A．一般责任　　　　B．重要责任　　C．最终责任　　D．领导责任 6．商业银行的（B）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程。 A．董事会　　　　B．高级管理层　　C．监事会　　D．风险管理部门 7．商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（A）批准。 A．董事会　　　　B．高级管理层　　C．监事会　　D．风险管理部门 8．（A）依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理。 A．银监会　　　B．中国人民银行　　C．审计部门　　D．工商管理部门 9．商业银行的市场风险管理政策和程序应当报银监会（C）。 A．审批　　　　　　B．核准　　　　　C．备案　　　　D．报告　 10．商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并报银监会（C）。 A．审批　　　　　　B．核准　　　　　C．备案　　　　　D．报告　 11．（B）可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。 A．董事会 　　　　B．银监会　　 C．高级管理层　　 D．监事会 12．《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当建立全面、严密的（B）程序。 A．风险监控　　 B．压力测试 　　C．分析监测　　 D．模型测试 13．《商业银行市场风险管理指引》规定，管理层应当根据（B）决定是否对限额管理体系进行调整。 A．市场风险状况 　　　　　　　　B．超限额发生情况 C．超限额情况　　　　　　　　　 D．超限额发生频率 14．对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权要求商业银行提供（D）。 A．整改方案 B．整改措施 C．其他相关资料 D．额外相关资料 15．商业银行划分银行账户和交易账户，也是准确计算市场风险（D）的基础。 A．损失情况 　B．损失资产　 C．最大损失 　D．监管资本 16．对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权要求商业银行通过（C）等方式适当降低市场风险水平。 A．调整资产结构 B．压缩经营规模 C．调整资产组合 D．监测风险水平 17．商业银行的（B）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A．监事会　　 B．董事会 　 　C．理事会 　　D．股东大会 18．银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行，在全行和业务经营部门等各个层次上达到市场风险水平和（B）的适当平衡。 A．盈利能力　　 B．盈利水平　　 C．盈利状况　　 D．收益水平 19．对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，（B）有权要求商业银行提供额外相关资料。 A．董事会　 　 B．银监会　 　 C．高级管理层　　 D．监事会 20．商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的（C）。 A．利率风险 　 　B．汇率风险　　 C．市场风险　　 D．价格风险 21． 董事会和高级管理层应当防止（B）过于注重短期投资收益表现，而不考虑长期投资风险。 A．经营目标　　 B．绩效考核 　　C．经营指标　　 D．风险管理目标 22．商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的（C）提取充足的资本。 A．操作风险　 　 B．法律风险 　　C．市场风险 　　D．道德风险 23．商业银行市场风险超限额情况应当及时向（D）报告。 A．董事会 B．风险管理部门 C．高级管理层 D．相应级别的管理层 24．《商业