实验21虚拟变量回归-课件（PPT-精）.ppt

实验2.1 虚拟变量回归模型 主讲：胡毅 实验命令汇总 1、建立工作文件:file/new/workfile,并设定数据类型。 2、 数据输入（New Object）:object/new object/在Type of object中选择Group,并命名为shiyanyi(注：命名中不能包括汉字）,在“Group :SHIYANYI Workfile”中按上行键“↑”即方向键“↑”至最上端，使之出现”obs”,输入“GNI D1 D3 YY”;或者在EViews命令栏中直接输入: “data GNI D1 D3 YY”/回车。 3、参数估计： 方法1：quick/estimate eqution/ specification中输入YY C GNI (GNI- )D1 (GNI- )D2，method选择LS；方法2：在EViews命令栏中直接输入: “LS Y C YY C GNI (GNI-66850.5)D1 (GNI-88254)D2”/回车。 实验目的 熟练应用 EViews5进行虚拟变量回归模型研究 实例研究：考察改革开放以来居民的储蓄存款和收入的关系是否发生了变化，分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系 虚拟变量介绍 一、用虚拟变量表示不同截矩的回归——加法类型 X Y 作用：以加法方式引入虚拟变量，可以放映定性因素对截距的影响，系数α描述了两类支出函数的平均差异程度。 二、用虚拟变量表示不同斜率的回归——乘法类型 X Y 作用：乘法方式引入虚拟变量，反映定性因素对斜率的影响，系数β描述了两类支出函数边际消费倾向的差异程度。 X Y 三、用虚拟变量表示不同的回归——加与乘类型 利用T检验判断系数α、β是否显著不等于0，进而确定虚拟变量的引入方式，以及定性因素影响的具体形式。 四、用虚拟变量表示变动的回归——分段类型 X Y X* 此时的 为转折点数据 模型设定 研究对象：分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系 变量设定： Y: 城乡居民人民币储蓄存款年底余额 YY: 城乡居民人民币储蓄存款增加额 GNI：国民总收入 数据选择 20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保障体制的变化，使居民的储蓄行为发生了明显改变。在此我们选取1978－2003年中国的国民总收入和城乡居民人民币储蓄存款年底余额及增加额。 数据来源：《中国统计年鉴》 详细数据：计量经济学实验课课件数据 从表中无法得到居民储蓄行为发生明显改变的详细信息，我们取居民储蓄的增量（YY） 从储蓄增量来看，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特性：在1996年和2000年有两个明显的转折点 从储蓄增量随国民收入的变化情况来看，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特性：在66850.5和88254.00有两个明显的转折点 为分析1996年前后和2000年前后三阶段的数量关系，设定如下加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量D1和D2 D1t= D2t= NAME →保存 数据输入:采用“年度数据”—“Annual” 回归结果 YYt= Se= (172.1626) (0.0057) (0.0272) t= (-4.8234) (25.1700) (-107192) Se= (0.0401) t= (13.9581) 上述模型和城乡居民与国民总收入之间的散点图是吻合的，和当时中国的实际运行状况也是相符的。 例题2 实验题目: 食品支出Y与税后收入X和性别D的关系 所使用的模型为： Yi = ?1+?2Di+?3Xi+ui